Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CIE
301
Nicht mehr gelistet
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| 745.000 $ | 0,1 % |
3.656
-1.448
| -28 % | -335.998 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
302
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 743.000 $ | 0,1 % |
+20.877
| Neu | +760.791 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
UNT
303
Nicht mehr gelistet
UNIT Corporation
UNT
| 735.000 $ | 0,1 % |
12.534
+11.834
| +1.691 % | +761.456 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
304
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 729.000 $ | 0,1 % |
+11.239
| Neu | +790.839 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
305
Nektar Therapeutics
NKTR
1,29 Mrd. $
| 729.000 $ | 0,1 % |
4.030
+1.321
| +49 % | +252.802 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
306
Cirrus Logic
CRUS
5,9 Mrd. $
| 728.000 $ | 0,1 % |
+34.929
| Neu | +809.162 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
WFT
307
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
| 728.000 $ | 0,1 % |
+35.028
| Neu | +787.387 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
308
Manulife Financial
MFC
73 Mrd. $
| 726.000 $ | 0,1 % |
+37.719
| Neu | +758.940 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
309
Amdocs
DOX
4,36 Mrd. $
| 722.000 $ | 0,1 % |
15.749
-3.053
| -16 % | -142.931 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
310
LyondellBasell Industries
LYB
19,2 Mrd. $
| 722.000 $ | 0,1 % |
6.653
-3.516
| -35 % | -380.298 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
311
AstraZeneca
AZN
294 Mrd. $
| 721.000 $ | 0,1 % |
+10.100
| Neu | +739.264 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
312
Textron
TXT
14,5 Mrd. $
| 718.000 $ | 0,1 % |
19.954
+5.977
| +43 % | +224.442 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
313
Vipshop
VIPS
6,51 Mrd. $
| 718.000 $ | 0,1 % |
+38.000
| Neu | +782.929 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
314
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 717.000 $ | 0,1 % |
+10.802
| Neu | +740.745 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
315
Visteon
VC
1,93 Mrd. $
| 713.000 $ | 0,1 % |
+7.334
| Neu | +734.044 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
316
International Paper
IP
18,8 Mrd. $
| 711.000 $ | 0,1 % |
15.747
-2.150
| -12 % | -98.985 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
AUY
317
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 708.000 $ | 0,1 % |
+118.098
| Neu | +941.395 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
318
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 700.000 $ | 0,1 % |
+15.695
| Neu | +763.749 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
319
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 700.000 $ | 0,1 % |
+7.074
| Neu | +725.841 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
ACAS
320
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
| 699.000 $ | 0,1 % |
+49.409
| Neu | +753.868 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
HK
321
Nicht mehr gelistet
Halcon Resources Corporation
HK
| 692.000 $ | 0,1 % |
1.015
+831
| +452 % | +811.904 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
322
KBR
KBR
4,87 Mrd. $
| 691.000 $ | 0,1 % |
+36.725
| Neu | +797.270 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
323
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 690.000 $ | 0,09 % |
+18.307
| Neu | +741.499 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
324
Globe Life
GL
12,2 Mrd. $
| 689.000 $ | 0,09 % |
+13.174
| Neu | +711.036 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
AFSI
325
Nicht mehr gelistet
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| 685.000 $ | 0,09 % |
34.450
+27.694
| +410 % | +585.842 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .