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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
APA Corp
APA
16,7 Mrd. $
| 581.000 $ | 0,09 % |
+11.920
| Neu | +495.417 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
LSI
277
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 579.000 $ | 0,09 % |
+7.376
| Neu | +536.937 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
278
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,9 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,09 % |
17.903
+6.697
| +60 % | +187.763 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
279
Aflac
AFL
62,2 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,09 % |
17.764
+14.758
| +491 % | +438.397 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
280
Becton Dickinson
BDX
54 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,09 % |
3.784
-13.383
| -78 % | -1,9 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
281
Herbalife
HLF
1,51 Mrd. $
| 556.000 $ | 0,09 % |
+18.064
| Neu | +466.232 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
282
Globus Medical
GMED
10,7 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,09 % |
23.400
+23.222
| +13.046 % | +567.671 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
283
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 553.000 $ | 0,09 % |
36.866
+8.978
| +32 % | +136.399 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
284
Eversource Energy
ES
26 Mrd. $
| 552.000 $ | 0,09 % |
9.467
+2.867
| +43 % | +156.416 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
285
NRG Energy
NRG
20,2 Mrd. $
| 551.000 $ | 0,09 % |
42.416
+28.044
| +195 % | +320.535 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
286
Polaris
PII
3,58 Mrd. $
| 551.000 $ | 0,09 % |
5.598
-4.059
| -42 % | -352.077 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
287
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| 550.000 $ | 0,09 % |
14.308
+576
| +4 % | +19.886 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
288
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 549.000 $ | 0,09 % |
+7.647
| Neu | +528.058 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
NSR
289
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 549.000 $ | 0,09 % |
+22.340
| Neu | +534.310 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
290
Waste Management
WM
93,3 Mrd. $
| 536.000 $ | 0,09 % |
+9.096
| Neu | +502.122 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
PF
291
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 536.000 $ | 0,09 % |
12.005
+11.567
| +2.641 % | +498.482 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
292
Cintas
CTAS
88,8 Mrd. $
| 535.000 $ | 0,09 % |
+23.864
| Neu | +511.976 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
293
Portland General Electric
POR
5,37 Mrd. $
| 530.000 $ | 0,08 % |
13.434
-11.962
| -47 % | -458.019 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
294
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 529.000 $ | 0,08 % |
+18.505
| Neu | +495.312 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CY
295
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
| 524.000 $ | 0,08 % |
+60.578
| Neu | +489.192 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
296
National Grid
NGG
83,3 Mrd. $
| 523.000 $ | 0,08 % |
+7.600
| Neu | +507.609 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
297
First Industrial Realty Trust
FR
7,28 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,08 % |
+22.791
| Neu | +480.375 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
298
UGI
UGI
8,19 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,08 % |
12.806
-394
| -3 % | -14.290 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
299
Bread Financial
BFH
4,03 Mrd. $
| 509.000 $ | 0,08 % |
2.899
-4.779
| -62 % | -834.465 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
MENT
300
Nicht mehr gelistet
Mentor Graphics Corp
MENT
| 509.000 $ | 0,08 % |
+25.049
| Neu | +457.275 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .