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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 487.000 $ | 0,08 % |
7.532
+1.197
| +19 % | +82.598 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
277
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
| 482.000 $ | 0,08 % |
17.383
+12.114
| +230 % | +378.119 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
BRS
278
Nicht mehr gelistet
Bristow Group, Inc.
BRS
| 477.000 $ | 0,08 % |
18.245
+13.588
| +292 % | +542.887 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
279
AGNC Investment
AGNC
10,8 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,08 % |
25.500
+14.042
| +123 % | +269.613 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
280
ArcelorMittal
MT
49,8 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,08 % |
40.340
+30.060
| +292 % | +557.787 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
281
Ryder
R
10,8 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,08 % |
6.420
+3.055
| +91 % | +260.733 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
282
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,08 % |
+9.323
| Neu | +568.242 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
283
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| 464.000 $ | 0,08 % |
21.090
+10.900
| +107 % | +287.769 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
284
Element Solutions
ESI
8,26 Mrd. $
| 464.000 $ | 0,08 % |
36.714
+36.285
| +8.458 % | +747.359 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
PNRA
285
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| 464.000 $ | 0,08 % |
2.402
+44
| +2 % | +8.203 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
286
Transocean
RIG
5,93 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,08 % |
35.643
+18.420
| +107 % | +255.727 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
287
Canadian Solar
CSIQ
691 Mio. $
| 459.000 $ | 0,08 % |
27.631
+24.950
| +931 % | +554.564 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
288
Flex
FLEX
29,2 Mrd. $
| 459.000 $ | 0,08 % |
+57.904
| Neu | +470.482 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
289
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
| 458.000 $ | 0,08 % |
15.625
+5.479
| +54 % | +161.419 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
BEAV
290
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
| 458.000 $ | 0,08 % |
10.433
+3.933
| +61 % | +196.144 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
291
LKQ Corp
LKQ
5,05 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,08 % |
+15.997
| Neu | +487.318 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
NLSN
292
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 453.000 $ | 0,08 % |
+10.192
| Neu | +470.912 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
293
Manhattan Associates
MANH
15 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,08 % |
+7.247
| Neu | +451.725 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
294
Targa Resources
TRGP
62,6 Mrd. $
| 450.000 $ | 0,08 % |
+8.749
| Neu | +640.212 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
GWR
295
Nicht mehr gelistet
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| 448.000 $ | 0,08 % |
+7.590
| Neu | +523.351 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
296
Brookfield
BN
93,9 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,08 % |
+39.897
| Neu | +465.151 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
PGRE
297
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
| 440.000 $ | 0,08 % |
+26.230
| Neu | +453.231 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
298
Wayfair
W
15,7 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,08 % |
+12.531
| Neu | +480.630 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
299
Healthpeak Properties
DOC
14,1 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,08 % |
12.825
-7.196
| -36 % | -248.820 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
300
Pediatrix Medical
MD
2,46 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,08 % |
+5.656
| Neu | +456.401 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .