Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
| 836.000 $ | 0,12 % |
14.960
-13.441
| -47 % | -767.695 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
277
T. Rowe Price
TROW
23,7 Mrd. $
| 827.000 $ | 0,11 % |
+10.549
| Neu | +846.478 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
278
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
| 826.000 $ | 0,11 % |
+8.014
| Neu | +834.503 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
279
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 817.000 $ | 0,11 % |
+6.631
| Neu | +816.190 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
280
Packaging Corp of America
PKG
22,7 Mrd. $
| 816.000 $ | 0,11 % |
+12.798
| Neu | +859.790 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
281
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 813.000 $ | 0,11 % |
67.376
+55.176
| +452 % | +689.043 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
282
Jack Henry & Associates
JKHY
12,2 Mrd. $
| 811.000 $ | 0,11 % |
+14.572
| Neu | +848.694 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
283
Kroger
KR
40,5 Mrd. $
| 804.000 $ | 0,11 % |
30.958
-88.012
| -74 % | -2,22 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
284
Dana Inc
DAN
2,39 Mrd. $
| 803.000 $ | 0,11 % |
+41.939
| Neu | +951.864 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
285
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
| 801.000 $ | 0,11 % |
+6.812
| Neu | +802.971 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
286
Emcor
EME
28,3 Mrd. $
| 799.000 $ | 0,11 % |
19.995
+19.095
| +2.122 % | +820.537 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
287
Prosperity Bancshares
PB
8,76 Mrd. $
| 796.000 $ | 0,11 % |
+13.937
| Neu | +834.336 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
288
Delta Air Lines
DAL
60,7 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,11 % |
22.005
+15.192
| +223 % | +580.629 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
289
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 791.000 $ | 0,11 % |
26.754
-58.586
| -69 % | -1,65 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
290
Nicht mehr gelistet
Invensense Inc
INVN
| 783.000 $ | 0,11 % |
39.734
+4.854
| +14 % | +114.475 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
291
AGNC Investment
AGNC
11,1 Mrd. $
| 781.000 $ | 0,11 % |
+36.778
| Neu | +847.578 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
292
Atmos Energy
ATO
29,6 Mrd. $
| 779.000 $ | 0,11 % |
16.345
+13.133
| +409 % | +655.318 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
KERX
293
Nicht mehr gelistet
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| 772.000 $ | 0,11 % |
56.181
+32.108
| +133 % | +491.509 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
294
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
| 763.000 $ | 0,11 % |
+18.801
| Neu | +883.134 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
295
Veeva Systems
VEEV
49,5 Mrd. $
| 762.000 $ | 0,1 % |
27.069
+7.835
| +41 % | +201.727 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
296
Brunswick
BC
5,04 Mrd. $
| 754.000 $ | 0,1 % |
17.913
+2.365
| +15 % | +100.100 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
297
Brandywine Realty Trust
BDN
527 Mio. $
| 752.000 $ | 0,1 % |
+53.514
| Neu | +829.900 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
298
Graphic Packaging
GPK
3,3 Mrd. $
| 749.000 $ | 0,1 % |
60.290
+35.275
| +141 % | +432.422 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
PCP
299
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 748.000 $ | 0,1 % |
3.160
-3.186
| -50 % | -773.723 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
LSI
300
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 746.000 $ | 0,1 % |
+15.062
| Neu | +773.212 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .