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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Assurant
AIZ
14,4 Mrd. $
| 698.000 $ | 0,11 % |
10.663
+1.739
| +19 % | +116.222 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
TCF
277
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
| 698.000 $ | 0,11 % |
42.646
+18.775
| +79 % | +300.693 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
278
AGCO
AGCO
7,65 Mrd. $
| 692.000 $ | 0,11 % |
+12.311
| Neu | +679.950 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
279
LXP Industrial Trust
LXP
3,61 Mrd. $
| 692.000 $ | 0,11 % |
12.581
+8.601
| +216 % | +476.659 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
280
WaFd
WAFD
2,17 Mrd. $
| 691.000 $ | 0,11 % |
30.829
+26.429
| +601 % | +578.103 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
281
Ambev
ABEV
41 Mrd. $
| 684.000 $ | 0,11 % |
+97.281
| Neu | +715.833 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CODE
282
Nicht mehr gelistet
SPANSION INC, CLASS A COMMON STOCK
CODE
| 684.000 $ | 0,11 % |
+32.501
| Neu | +616.212 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
PIR
283
Nicht mehr gelistet
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
| 683.000 $ | 0,11 % |
2.217
+1.535
| +225 % | +539.501 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
284
Old Republic International
ORI
9,24 Mrd. $
| 680.000 $ | 0,11 % |
+41.119
| Neu | +686.597 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
285
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
| 679.000 $ | 0,11 % |
16.341
-3.054
| -16 % | -123.619 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
MDRX
286
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| 679.000 $ | 0,11 % |
+42.327
| Neu | +659.971 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
287
Oshkosh
OSK
8,53 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,11 % |
+12.223
| Neu | +675.628 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
288
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 677.000 $ | 0,11 % |
14.559
+3.983
| +38 % | +194.609 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
289
Live Nation Entertainment
LYV
41,4 Mrd. $
| 673.000 $ | 0,11 % |
27.286
+10.998
| +68 % | +247.331 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
DWRE
290
Nicht mehr gelistet
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| 669.000 $ | 0,11 % |
+9.654
| Neu | +553.725 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
QLIK
291
Nicht mehr gelistet
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| 665.000 $ | 0,11 % |
+29.406
| Neu | +674.330 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
292
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
| 662.000 $ | 0,1 % |
5.539
-14.991
| -73 % | -1,81 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
293
Allegion
ALLE
15,9 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,1 % |
+11.634
| Neu | +611.838 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
294
United Parks & Resorts
PRKS
1,4 Mrd. $
| 657.000 $ | 0,1 % |
23.196
+9.062
| +64 % | +273.582 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
295
Pediatrix Medical
MD
2,33 Mrd. $
| 656.000 $ | 0,1 % |
11.290
+3.876
| +52 % | +228.065 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
296
Brunswick
BC
4,88 Mrd. $
| 655.000 $ | 0,1 % |
15.548
+14.807
| +1.998 % | +625.211 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
MMP
297
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 653.000 $ | 0,1 % |
7.780
+7.205
| +1.253 % | +564.635 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
BMS
298
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
| 652.000 $ | 0,1 % |
+16.060
| Neu | +652.699 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
299
Hexcel
HXL
5,89 Mrd. $
| 637.000 $ | 0,1 % |
15.597
+5.223
| +50 % | +217.304 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
300
Ross Stores
ROST
72,9 Mrd. $
| 636.000 $ | 0,1 % |
+19.242
| Neu | +660.536 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .