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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Pultegroup
PHM
25,8 Mrd. $
| 648.000 $ | 0,1 % |
34.656
+995
| +3 % | +16.970 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
252
Highwoods Properties
HIW
3,5 Mrd. $
| 646.000 $ | 0,1 % |
+13.528
| Neu | +590.156 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
IDTI
253
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
| 644.000 $ | 0,1 % |
31.514
+4.829
| +18 % | +101.503 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
254
Nicht mehr gelistet
Team Health Holdings Inc
TMH
| 644.000 $ | 0,1 % |
15.405
+10.499
| +214 % | +429.278 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
BWLD
255
Nicht mehr gelistet
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| 642.000 $ | 0,1 % |
+4.339
| Neu | +662.893 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
256
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| 635.000 $ | 0,1 % |
48.339
+43.580
| +916 % | +619.093 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
257
Live Nation Entertainment
LYV
40,9 Mrd. $
| 634.000 $ | 0,1 % |
28.462
+15.398
| +118 % | +336.477 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
258
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 633.000 $ | 0,1 % |
9.142
-4.462
| -33 % | -287.699 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
SJR
259
Nicht mehr gelistet
Shaw Communications Inc.
SJR
| 632.000 $ | 0,1 % |
+32.735
| Neu | +573.308 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
260
UBS Group
UBS
148 Mrd. $
| 627.000 $ | 0,1 % |
+39.184
| Neu | +636.391 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
261
Bruker
BRKR
10,1 Mrd. $
| 625.000 $ | 0,1 % |
22.329
+6.065
| +37 % | +151.199 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
BMS
262
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
| 617.000 $ | 0,1 % |
11.925
+7.925
| +198 % | +381.926 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
263
MSCI
MSCI
47,1 Mrd. $
| 610.000 $ | 0,1 % |
+8.247
| Neu | +570.289 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
264
Novo Nordisk
NVO
181 Mrd. $
| 610.000 $ | 0,1 % |
+22.526
| Neu | +603.494 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
265
Truist Financial
TFC
60,7 Mrd. $
| 602.000 $ | 0,1 % |
18.104
+15.120
| +507 % | +502.270 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
266
DTE Energy
DTE
28,8 Mrd. $
| 601.000 $ | 0,1 % |
7.801
-13.833
| -64 % | -999.378 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
ETP
267
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| 601.000 $ | 0,1 % |
+24.009
| Neu | +544.457 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
268
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
| 596.000 $ | 0,1 % |
+21.112
| Neu | +521.884 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
269
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 593.000 $ | 0,1 % |
+57.541
| Neu | +530.442 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
270
Trimble
TRMB
12,6 Mrd. $
| 593.000 $ | 0,1 % |
23.939
+18.930
| +378 % | +418.033 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
271
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 592.000 $ | 0,09 % |
+31.637
| Neu | +545.106 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CHMT
272
Nicht mehr gelistet
Chemtura Corporation
CHMT
| 592.000 $ | 0,09 % |
22.453
+15.911
| +243 % | +406.567 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
QVCGA
273
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 589.000 $ | 0,09 % |
+481
| Neu | +586.080 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
274
Restaurant Brands International
QSR
26,9 Mrd. $
| 584.000 $ | 0,09 % |
+15.058
| Neu | +523.752 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
275
Bloomin' Brands
BLMN
879 Mio. $
| 582.000 $ | 0,09 % |
+34.536
| Neu | +580.982 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .