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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 424.000 $ | 0,08 % |
83.072
+82.848
| +36.986 % | +370.695 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
252
Teradyne
TER
34,1 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,08 % |
+21.825
| Neu | +436.005 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
253
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 419.000 $ | 0,08 % |
9.041
-2.802
| -24 % | -139.377 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
PNRA
254
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| 412.000 $ | 0,07 % |
2.358
-1.877
| -44 % | -337.254 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
XL
255
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 411.000 $ | 0,07 % |
+11.074
| Neu | +415.149 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
256
PVH
PVH
4,15 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,07 % |
+3.544
| Neu | +384.693 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
257
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,07 % |
+6.006
| Neu | +411.124 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
258
LyondellBasell Industries
LYB
19,6 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,07 % |
+3.854
| Neu | +387.758 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
259
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 397.000 $ | 0,07 % |
+8.867
| Neu | +424.755 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
260
Cinemark Holdings
CNK
4,51 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,07 % |
+9.740
| Neu | +405.744 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
261
Steel Dynamics
STLD
31,7 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,07 % |
18.907
+8.529
| +82 % | +183.644 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
CAB
262
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 391.000 $ | 0,07 % |
7.831
+6.439
| +463 % | +340.662 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
263
Radian Group
RDN
4,67 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,07 % |
20.800
+13.699
| +193 % | +246.215 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
PVTB
264
Nicht mehr gelistet
PrivateBancorp Inc
PVTB
| 387.000 $ | 0,07 % |
+9.727
| Neu | +371.379 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
265
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,07 % |
16.960
+6.179
| +57 % | +150.894 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
266
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 381.000 $ | 0,07 % |
5.149
-1.830
| -26 % | -139.818 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
267
Wendy's
WEN
1,56 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,07 % |
+33.681
| Neu | +371.158 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
268
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
790 Mio. $
| 375.000 $ | 0,07 % |
+20.617
| Neu | +403.553 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
DRE
269
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
| 369.000 $ | 0,07 % |
+19.873
| Neu | +394.280 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
JNS
270
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
| 368.000 $ | 0,07 % |
+21.498
| Neu | +384.255 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
271
Kosmos Energy
KOS
1,26 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,07 % |
43.652
+18.794
| +76 % | +167.235 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
272
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 366.000 $ | 0,07 % |
13.341
-20.639
| -61 % | -591.937 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
CHU
273
Nicht mehr gelistet
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| 366.000 $ | 0,07 % |
+23.353
| Neu | +409.075 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
274
Shake Shack
SHAK
2,91 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,07 % |
+6.069
| Neu | +414.383 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
275
Ciena
CIEN
34,5 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,07 % |
15.346
+13.470
| +718 % | +307.652 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .