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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
EnerSys
ENS
5,26 Mrd. $
| 894.000 $ | 0,12 % |
15.247
+13.647
| +853 % | +872.636 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
APOL
252
Nicht mehr gelistet
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| 894.000 $ | 0,12 % |
+35.579
| Neu | +990.025 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
253
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
| 890.000 $ | 0,12 % |
+16.088
| Neu | +924.304 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
254
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 889.000 $ | 0,12 % |
62.296
+21.177
| +52 % | +323.449 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
TCF
255
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
| 885.000 $ | 0,12 % |
56.999
+14.353
| +34 % | +229.118 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
256
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| 885.000 $ | 0,12 % |
+36.406
| Neu | +885.000 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
257
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,29 Mrd. $
| 884.000 $ | 0,12 % |
24.555
-14.397
| -37 % | -488.890 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
258
Arch Capital
ACGL
35,6 Mrd. $
| 880.000 $ | 0,12 % |
+48.276
| Neu | +890.494 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
259
MBIA
MBI
239 Mio. $
| 879.000 $ | 0,12 % |
95.765
+16.378
| +21 % | +161.001 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
WNR
260
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
| 877.000 $ | 0,12 % |
20.908
+18.108
| +647 % | +782.461 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
261
SPX Corp
SPXC
7,55 Mrd. $
| 876.000 $ | 0,12 % |
+37.053
| Neu | +962.326 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
262
Raymond James Financial
RJF
32,2 Mrd. $
| 873.000 $ | 0,12 % |
+24.467
| Neu | +856.245 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
263
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,9 Mrd. $
| 872.000 $ | 0,12 % |
+16.227
| Neu | +859.693 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
264
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 870.000 $ | 0,12 % |
20.248
+9.196
| +83 % | +408.274 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
EGN
265
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
| 870.000 $ | 0,12 % |
12.044
-1.810
| -13 % | -144.774 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
266
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 868.000 $ | 0,12 % |
+17.635
| Neu | +898.175 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
EQY
267
Nicht mehr gelistet
Equity One
EQY
| 857.000 $ | 0,12 % |
+39.658
| Neu | +923.845 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
BWLD
268
Nicht mehr gelistet
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| 855.000 $ | 0,12 % |
+6.374
| Neu | +942.643 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
269
JOYY Inc
JOYY
3,86 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,12 % |
11.392
-9.079
| -44 % | -739.275 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
270
Service Properties Trust
SVC
720 Mio. $
| 850.000 $ | 0,12 % |
6.382
+3.626
| +132 % | +524.760 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
271
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| 846.000 $ | 0,12 % |
20.159
-12.128
| -38 % | -488.334 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
GGP
272
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
| 846.000 $ | 0,12 % |
35.940
+30.779
| +596 % | +737.825 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
SAFM
273
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 845.000 $ | 0,12 % |
9.612
+9.512
| +9.512 % | +897.957 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
OKS
274
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
| 843.000 $ | 0,12 % |
+15.079
| Neu | +859.550 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
275
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,12 % |
11.216
+3.307
| +42 % | +252.942 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .