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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Packaging Corp of America
PKG
22,3 Mrd. $
| 598.000 $ | 0,1 % |
9.942
-4.495
| -31 % | -300.092 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
227
MSCI
MSCI
46,6 Mrd. $
| 596.000 $ | 0,1 % |
+10.038
| Neu | +632.185 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
228
Owens Corning
OC
9,06 Mrd. $
| 595.000 $ | 0,1 % |
+14.212
| Neu | +626.296 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
DNKN
229
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| 594.000 $ | 0,1 % |
+12.135
| Neu | +628.748 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
230
United Therapeutics
UTHR
25,3 Mrd. $
| 591.000 $ | 0,1 % |
+4.508
| Neu | +723.034 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
231
Brixmor Property Group
BRX
9,28 Mrd. $
| 590.000 $ | 0,1 % |
+25.137
| Neu | +598.607 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
STJ
232
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 584.000 $ | 0,1 % |
+9.259
| Neu | +660.848 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
233
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 582.000 $ | 0,1 % |
+3.355
| Neu | +657.832 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
234
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 578.000 $ | 0,1 % |
+17.625
| Neu | +667.191 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
235
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
| 577.000 $ | 0,1 % |
+18.056
| Neu | +640.567 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
SCTY
236
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| 577.000 $ | 0,1 % |
+13.524
| Neu | +679.503 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
237
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 573.000 $ | 0,1 % |
+12.736
| Neu | +768.402 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
PPS
238
Nicht mehr gelistet
Post Properties
PPS
| 573.000 $ | 0,1 % |
+9.842
| Neu | +563.583 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
239
Methanex
MEOH
5,42 Mrd. $
| 571.000 $ | 0,1 % |
+17.236
| Neu | +737.806 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
WRI
240
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
| 569.000 $ | 0,1 % |
+17.209
| Neu | +576.063 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
TWO
241
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 566.000 $ | 0,1 % |
8.030
+6.569
| +450 % | +511.561 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
242
Dana Inc
DAN
2,32 Mrd. $
| 564.000 $ | 0,1 % |
+35.572
| Neu | +643.024 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
243
Pilgrim's Pride
PPC
6,49 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,1 % |
27.119
+18.164
| +203 % | +390.043 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
WUBA
244
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
| 562.000 $ | 0,1 % |
11.953
+10.461
| +701 % | +542.624 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
245
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,1 % |
+4.947
| Neu | +580.298 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
LPT
246
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
| 559.000 $ | 0,1 % |
17.755
+1.733
| +11 % | +56.274 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
TTM
247
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
| 556.000 $ | 0,1 % |
+24.713
| Neu | +678.871 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
248
People Inc
PPLI
3,27 Mrd. $
| 547.000 $ | 0,1 % |
+46.973
| Neu | +623.792 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
249
Philips
PHG
29,4 Mrd. $
| 545.000 $ | 0,1 % |
32.491
+12.611
| +63 % | +234.567 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
CAVM
250
Nicht mehr gelistet
Cavium, Inc.
CAVM
| 544.000 $ | 0,09 % |
+8.867
| Neu | +591.161 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .