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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Brookdale Senior Living
BKD
2,48 Mrd. $
| 825.000 $ | 0,13 % |
+24.772
| Neu | +805.318 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
LLTC
227
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
| 823.000 $ | 0,13 % |
+17.492
| Neu | +810.674 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
228
Itaú Unibanco
ITUB
77,7 Mrd. $
| 822.000 $ | 0,13 % |
142.653
-68.711
| -33 % | -404.618 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
229
LKQ Corp
LKQ
4,86 Mrd. $
| 822.000 $ | 0,13 % |
+30.819
| Neu | +851.606 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
SIVB
230
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 818.000 $ | 0,13 % |
+7.015
| Neu | +782.154 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
231
Vale
VALE
46,7 Mrd. $
| 815.000 $ | 0,13 % |
61.613
-19.975
| -24 % | -269.539 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
232
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
| 814.000 $ | 0,13 % |
12.103
-42.755
| -78 % | -2,63 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
233
Travelers Companies
TRV
81 Mrd. $
| 813.000 $ | 0,13 % |
+8.644
| Neu | +788.371 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
MDR
234
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
| 809.000 $ | 0,13 % |
+33.333
| Neu | +732.469 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
235
Waters Corp
WAT
45,2 Mrd. $
| 799.000 $ | 0,13 % |
7.653
+5.253
| +219 % | +552.490 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
236
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 799.000 $ | 0,13 % |
30.716
+30.427
| +10.528 % | +777.574 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
237
Garmin
GRMN
52,3 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,13 % |
13.064
-6.998
| -35 % | -402.321 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
238
Mattel
MAT
4,37 Mrd. $
| 793.000 $ | 0,13 % |
+20.364
| Neu | +790.421 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
239
Terex
TEX
6,47 Mrd. $
| 791.000 $ | 0,13 % |
+19.258
| Neu | +782.894 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
240
Nicht mehr gelistet
Invensense Inc
INVN
| 791.000 $ | 0,13 % |
34.880
+31.880
| +1.063 % | +651.965 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
241
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| 788.000 $ | 0,12 % |
1.272
+983
| +340 % | +557.445 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
242
Blackstone
BX
94,3 Mrd. $
| 785.000 $ | 0,12 % |
+23.923
| Neu | +737.929 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
243
Nicht mehr gelistet
Diamond Offshore Drilling
DO
| 784.000 $ | 0,12 % |
+15.814
| Neu | +787.309 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
244
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 777.000 $ | 0,12 % |
+32.810
| Neu | +716.606 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
MHR
245
Nicht mehr gelistet
MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP (DEL)
MHR
| 777.000 $ | 0,12 % |
94.852
+83.325
| +723 % | +678.507 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
SALE
246
Nicht mehr gelistet
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| 773.000 $ | 0,12 % |
29.073
+10.584
| +57 % | +307.749 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
247
BHP
BHP
199 Mrd. $
| 772.000 $ | 0,12 % |
+13.344
| Neu | +783.941 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
248
Outfront Media
OUT
5,7 Mrd. $
| 771.000 $ | 0,12 % |
+31.516
| Neu | +742.681 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
249
Verisk Analytics
VRSK
25,6 Mrd. $
| 768.000 $ | 0,12 % |
12.802
-7.770
| -38 % | -464.487 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
HMHC
250
Nicht mehr gelistet
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| 768.000 $ | 0,12 % |
+40.086
| Neu | +776.305 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .