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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,584
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAAS
2401
上場廃止
inContact, Inc.
SAAS
| $3.5万 | ﹤0.01% |
2,546
+1,732
| +213% | +$1.99万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
2402
プット
上場廃止
Diamond Offshore Drilling
DO
| $3.5万 | ﹤0.01% |
125
-47
| -27% | -$1,120 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2403
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
1,194
+183
| +18% | +$711 |
2015 Q1
5四半期
|
|
2404
コール
上場廃止
Assertio
ASRT
| $3.4万 | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -$2,187 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2405
コール
Avis
CAR
$44.3億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
224
-157
| -41% | -$4,338 |
2015 Q1
5四半期
|
|
2406
プット
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
603
-45
| -7% | -$999 |
2016 Q1
1四半期
|
|
2407
Constellium
CSTM
$30.1億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
7,325
+5,648
| +337% | +$2.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
2408
プット
Dollar General
DG
$296億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
611
-114
| -16% | -$9,829 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2409
プット
Encore Capital Group
ECPG
$22.8億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
107
+16
| +18% | +$411 |
2015 Q2
4四半期
|
|
2410
プット
Encompass Health
EHC
$138億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
+245
| 新規 | +$7,664 |
2016 Q2
0四半期
|
|
2411
プット
Fastenal
FAST
$633億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
696
-144
| -17% | -$1,645 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2412
プット
Johnson Controls International
JCI
$844億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
188
+26
| +16% | +$1,146 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2413
コール
MaxLinear
MXL
$50.6億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
232
+50
| +27% | +$928 |
2016 Q1
1四半期
|
|
2414
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
$1.54億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
4,173
+3,421
| +455% | +$2.91万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
2415
コール
Prospect Capital
PSEC
$8.13億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
858
+580
| +209% | +$4,368 |
2015 Q4
2四半期
|
|
2416
Steris
STE
$257億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
+504
| 新規 | +$3.53万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
2417
プット
TJX Companies
TJX
$1478億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
492
+298
| +154% | +$1.14万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
VRE
2418
上場廃止
Veris Residential
VRE
| $3.4万 | ﹤0.01% |
1,266
+813
| +179% | +$2.08万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
2419
コール
Wolfspeed
WOLF
$13.3億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
499
+81
| +19% | +$1,969 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2420
上場廃止
Immunogen Inc
IMGN
| $3.4万 | ﹤0.01% |
11,242
-1,528
| -12% | -$9,580 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
BBBY
2421
コール
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $3.4万 | ﹤0.01% |
547
+367
| +204% | +$1.66万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
PEGI
2422
コール
上場廃止
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| $3.4万 | ﹤0.01% |
116
+64
| +123% | +$1,329 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
WLB
2423
コール
上場廃止
Westmoreland Coal Company
WLB
| $3.4万 | ﹤0.01% |
+149
| 新規 | +$1,186 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
AGU
2424
プット
上場廃止
Agrium
AGU
| $3.4万 | ﹤0.01% |
138
-30
| -18% | -$2,672 |
2015 Q1
5四半期
|
|
2425
上場廃止
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| $3.4万 | ﹤0.01% |
+3,831
| 新規 | +$3.58万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,584銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,584件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。