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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,584
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
コール
American Water Works
AWK
$298億
| $6万 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2015 Q2
4四半期
|
|
1877
プット
Bread Financial
BFH
$37.4億
| $6万 | ﹤0.01% |
203
+114
| +128% | +$1.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
1878
コール
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
$16.7億
| $6万 | ﹤0.01% |
3,292
-1,012
| -24% | -$3.79万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1879
Lazard
LAZ
$43.4億
| $6万 | ﹤0.01% |
2,038
-3,622
| -64% | -$12.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
AMPE
1880
プット
上場廃止
Ampio Pharmaceuticals Inc.
AMPE
| $6万 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +$2,184 |
2015 Q4
2四半期
|
|
1881
上場廃止
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| $6万 | ﹤0.01% |
+832
| 新規 | +$5.6万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
TGP
1882
上場廃止
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| $6万 | ﹤0.01% |
5,372
-4,647
| -46% | -$6.06万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
ENBL
1883
上場廃止
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| $6万 | ﹤0.01% |
4,464
+2,174
| +95% | +$2.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
IPXL
1884
コール
上場廃止
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| $6万 | ﹤0.01% |
470
+451
| +2,374% | +$1.47万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
OKS
1885
コール
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $6万 | ﹤0.01% |
452
+395
| +693% | +$1.44万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
DANG
1886
プット
上場廃止
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
| $6万 | ﹤0.01% |
536
+38
| +8% | +$247 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
TRCO
1887
コール
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| $6万 | ﹤0.01% |
499
+158
| +46% | +$6,122 |
2015 Q2
4四半期
|
|
1888
プット
Adobe
ADBE
$946億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
1,130
-522
| -32% | -$5.01万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
1889
コール
Antero Resources
AR
$119億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
360
-6
| -2% | -$164 |
2015 Q3
3四半期
|
|
1890
Arcturus Therapeutics
ARCT
$2.41億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
1,878
-825
| -31% | -$2.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
1891
プット
Cemex
CX
$152億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
304
-264
| -46% | -$1,692 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1892
プット
HCA Healthcare
HCA
$1042億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
434
+119
| +38% | +$9,394 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1893
Magnite
MGNI
$42億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
+4,350
| 新規 | +$7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
1894
コール
Ross Stores
ROST
$740億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
117
-13
| -10% | -$722 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1895
Silgan Holdings
SLGN
$43.2億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
2,314
-5,752
| -71% | -$14.8万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
1896
コール
上場廃止
Verint Systems
VRNT
| $5.9万 | ﹤0.01% |
371
+342
| +1,179% | +$5,922 |
2015 Q3
3四半期
|
|
1897
コール
Xcel Energy
XEL
$524億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
+356
| 新規 | +$1.47万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CEQP
1898
コール
上場廃止
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| $5.9万 | ﹤0.01% |
266
+34
| +15% | +$612 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
GNC
1899
プット
上場廃止
GNC Holdings, Inc.
GNC
| $5.9万 | ﹤0.01% |
213
+137
| +180% | +$3,785 |
2014 Q4
6四半期
|
|
1900
プット
上場廃止
American Midstream Partners, LP
AMID
| $5.9万 | ﹤0.01% |
+111
| 新規 | +$1,205 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,584銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,584件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。