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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,584
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
コール
Barrick Mining
B
$612億
| $302万 | 0.2% |
5,076
+1,536
| +43% | +$2.74万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
77
プット
Bank of America
BAC
$3520億
| $301万 | 0.2% |
9,229
+1,814
| +24% | +$2.55万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
78
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$41.7億
| $300万 | 0.2% |
+21,561
| 新規 | +$296万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
79
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $298万 | 0.2% |
25,894
+15,520
| +150% | +$175万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
80
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $290万 | 0.19% |
+51,821
| 新規 | +$289万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
81
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.4億
| $289万 | 0.19% |
+84,543
| 新規 | +$281万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
82
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
$1.73億
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
4四半期
|
|
83
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$84.1億
| $284万 | 0.19% |
+122,410
| 新規 | +$285万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
UCD
84
コール
上場廃止
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| $282万 | 0.19% |
24,178
+10,863
| +82% | +$35.7万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
85
プット
Walt Disney
DIS
$2054億
| $280万 | 0.19% |
7,675
+2,297
| +43% | +$23万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
86
プット
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $278万 | 0.19% |
3,450
-339
| -9% | -$3.01万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
ENDP
87
上場廃止
Endo International plc
ENDP
| $276万 | 0.18% |
177,317
+132,551
| +296% | +$275万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
88
コール
Alibaba
BABA
$2348億
| $273万 | 0.18% |
9,029
+584
| +7% | +$4.57万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
89
コール
Chevron
CVX
$4291億
| $273万 | 0.18% |
3,258
-341
| -9% | -$3.43万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
90
Ulta Beauty
ULTA
$282億
| $272万 | 0.18% |
11,187
+4,077
| +57% | +$88.8万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
91
AB InBev
BUD
$1670億
| $266万 | 0.18% |
20,232
-4,770
| -19% | -$60.1万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
92
United Airlines
UAL
$355億
| $263万 | 0.18% |
64,113
+32,106
| +100% | +$152万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
SCTY
93
プット
上場廃止
SolarCity Corporation
SCTY
| $262万 | 0.18% |
6,001
+1,807
| +43% | +$4.45万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
CVT
94
上場廃止
CVENT, INC.
CVT
| $261万 | 0.17% |
73,166
+59,307
| +428% | +$197万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
95
Aflac
AFL
$631億
| $261万 | 0.17% |
72,332
+47,882
| +196% | +$163万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
VMW
96
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $258万 | 0.17% |
45,052
+35,821
| +388% | +$206万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
97
Home Depot
HD
$3479億
| $256万 | 0.17% |
+20,066
| 新規 | +$265万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
98
プット
Baidu
BIDU
$266億
| $256万 | 0.17% |
3,773
+980
| +35% | +$17.2万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
99
プット
Biogen
BIIB
$375億
| $254万 | 0.17% |
2,330
+1,373
| +143% | +$36.2万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
100
Union Pacific
UNP
$1797億
| $252万 | 0.17% |
+28,914
| 新規 | +$244万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,584銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,584件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。