で公開中です！
詳しく見る
Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,584
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
プット
Netflix
NFLX
$2552億
| $448万 | 0.3% |
98,110
+19,910
| +25% | +$19.1万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
52
プット
Chipotle Mexican Grill
CMG
$446億
| $446万 | 0.3% |
107,100
+49,000
| +84% | +$42.6万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
53
コール
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$84.1億
| $445万 | 0.3% |
28,352
-3,704
| -12% | -$8.62万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
54
プット
Alibaba
BABA
$2348億
| $440万 | 0.29% |
10,600
+5,189
| +96% | +$40.6万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
AGN
55
プット
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $431万 | 0.29% |
3,183
+2,254
| +243% | +$52万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
56
プット
ProShares UltraShort Health Care
RXD
$272万
| $427万 | 0.29% |
860
+124
| +17% | +$2.39万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
57
Amgen
AMGN
$2519億
| $421万 | 0.28% |
27,673
-6,632
| -19% | -$103万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $419万 | 0.28% |
119,060
-54,500
| -31% | -$200万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
59
Western Digital
WDC
$1107億
| $414万 | 0.28% |
+115,962
| 新規 | +$382万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
60
Comcast
CMCSA
$893億
| $406万 | 0.27% |
124,500
+89,134
| +252% | +$277万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $401万 | 0.27% |
64,557
+51,601
| +398% | +$322万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
62
コール
Netflix
NFLX
$2552億
| $386万 | 0.26% |
109,680
+48,780
| +80% | +$46.9万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
TWTR
63
プット
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $378万 | 0.25% |
6,107
+90
| +1% | +$1,405 |
2014 Q4
6四半期
|
|
64
上場廃止
Randgold Resources Ltd
GOLD
| $378万 | 0.25% |
33,752
+16,141
| +92% | +$150万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
65
FedEx
FDX
$759億
| $376万 | 0.25% |
+24,806
| 新規 | +$402万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
SHPG
66
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $373万 | 0.25% |
20,289
+15,537
| +327% | +$281万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
67
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $366万 | 0.24% |
43,854
+27,576
| +169% | +$245万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
TWTR
68
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $357万 | 0.24% |
211,271
-125,034
| -37% | -$195万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
69
コール
Apple
AAPL
$5.18兆
| $353万 | 0.24% |
72,640
-14,212
| -16% | -$35.3万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
70
プット
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $353万 | 0.24% |
113,720
-5,700
| -5% | -$19.3万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
71
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $346万 | 0.23% |
16,102
+9,613
| +148% | +$104万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
72
PepsiCo
PEP
$1982億
| $317万 | 0.21% |
+29,924
| 新規 | +$309万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
73
Hershey
HSY
$350億
| $317万 | 0.21% |
+27,909
| 新規 | +$261万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
74
Waste Connections
WCN
$485億
| $313万 | 0.21% |
+65,157
| 新規 | +$296万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
75
Devon Energy
DVN
$531億
| $303万 | 0.2% |
83,676
-13,550
| -14% | -$46万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,584銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,584件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。