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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,584
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001
コール
Silicon Laboratories
SLAB
$73.9億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$1,132 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5002
コール
Sun Life Financial
SLF
$405億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+56
| 新規 | +$1,877 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5003
コール
Super Micro Computer
SMCI
$177億
| $2,000 | ﹤0.01% |
430
-770
| -64% | -$2,114 |
2015 Q3
3四半期
|
|
5004
プット
S&P Global
SPGI
$1373億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$3,864 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5005
SiriusPoint
SPNT
$30.6億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+225
| 新規 | +$2,555 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5006
プット
Sempra
SRE
$520億
| $2,000 | ﹤0.01% |
288
-86
| -23% | -$4,556 |
2014 Q4
6四半期
|
|
5007
コール
Stellantis
STLA
$111億
| $2,000 | ﹤0.01% |
101
-241
| -70% | -$1,745 |
2015 Q3
3四半期
|
|
5008
プット
SunCoke Energy
SXC
$8.95億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$316 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5009
コール
Tucows
TCX
$1.31億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$570 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5010
プット
TE Connectivity
TEL
$620億
| $2,000 | ﹤0.01% |
3
-47
| -94% | -$2,829 |
2015 Q3
3四半期
|
|
5011
プット
上場廃止
Triumph Group
TGI
| $2,000 | ﹤0.01% |
11
-15
| -58% | -$543 |
2015 Q1
5四半期
|
|
5012
コール
Thor Industries
THO
$39.9億
| $2,000 | ﹤0.01% |
11
+10
| +1,000% | +$639 |
2016 Q1
1四半期
|
|
5013
プット
TIM SA
TIMB
$90.7億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+70
| 新規 | +$717 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5014
コール
Teekay
TK
$12億
| $2,000 | ﹤0.01% |
207
+157
| +314% | +$1,473 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
5015
プット
Teekay
TK
$12億
| $2,000 | ﹤0.01% |
16
-59
| -79% | -$553 |
2014 Q4
6四半期
|
|
5016
コール
Timken Company
TKR
$74.8億
| $2,000 | ﹤0.01% |
73
+52
| +248% | +$1,744 |
2016 Q1
1四半期
|
|
5017
コール
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| $2,000 | ﹤0.01% |
20
-5
| -20% | -$59 |
2016 Q1
1四半期
|
|
5018
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$321億
| $2,000 | ﹤0.01% |
1,104
-753,648
| -100% | -$155万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
5019
コール
Trinity Industries
TRN
$23.9億
| $2,000 | ﹤0.01% |
144
+22
| +18% | +$291 |
2014 Q4
6四半期
|
|
5020
TTM Technologies
TTMI
$78.1億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+348
| 新規 | +$2,463 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5021
プット
TherapeuticsMD
TXMD
$2164万
| $2,000 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
5022
コール
Texas Roadhouse
TXRH
$122億
| $2,000 | ﹤0.01% |
11
-26
| -70% | -$1,150 |
2016 Q1
1四半期
|
|
5023
プット
Uranium Energy
UEC
$33億
| $2,000 | ﹤0.01% |
11
-112
| -91% | -$93 |
2014 Q4
6四半期
|
|
5024
コール
UFP Industries
UFPI
$43.4億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+36
| 新規 | +$1,013 |
2016 Q2
0四半期
|
|
5025
コール
USA Compression Partners
USAC
$36.4億
| $2,000 | ﹤0.01% |
34
+13
| +62% | +$183 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,584銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,584件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。