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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.01%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$14.8億
運用資産残高の伸び率
-$2112万
(-1.4%)
資金フロー
-$5170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.83%
保有額
7,235
新規
1,460
買い増し
2,220
減少
1,938
解消
1,478
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$1726万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1517万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1492万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$1473万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1289万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$3826万 |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$3066万 |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$1525万 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$1262万 |
| 5 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+$1039万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.25% |
| 2 | ヘルスケア | 8.96% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.51% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.07% |
| 5 | 情報技術 | 6.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $680万 | 0.46% |
42,173
+8,020
| +23% | +$130万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
27
コール
上場廃止
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| $660万 | 0.45% |
13,824
+5,832
| +73% | +$15.9万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
28
Cisco
CSCO
$3765億
| $630万 | 0.43% |
+198,469
| 新規 | +$610万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
29
Chipotle Mexican Grill
CMG
$446億
| $624万 | 0.42% |
736,650
-195,950
| -21% | -$161万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
30
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$519億
| $612万 | 0.41% |
132,953
+128,295
| +2,754% | +$669万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
31
Hershey
HSY
$350億
| $599万 | 0.41% |
62,635
+34,726
| +124% | +$367万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
32
プット
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| $589万 | 0.4% |
13,461
+13,417
| +30,493% | +$53.2万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
33
プット
Apple
AAPL
$5.18兆
| $588万 | 0.4% |
47,568
+3,144
| +7% | +$8.32万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
34
コール
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
| $577万 | 0.39% |
22,158
+5,341
| +32% | +$15.3万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
35
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $559万 | 0.38% |
+133,600
| 新規 | +$511万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
36
Bank of America
BAC
$3520億
| $558万 | 0.38% |
356,312
+218,038
| +158% | +$325万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
37
Visa
V
$7944億
| $555万 | 0.38% |
67,085
-112,443
| -63% | -$900万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
38
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$71.1億
| $547万 | 0.37% |
382,593
-499,992
| -57% | -$692万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
39
Starbucks
SBUX
$1214億
| $528万 | 0.36% |
97,492
-37,080
| -28% | -$207万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
40
コール
Sarepta Therapeutics
SRPT
$17.2億
| $525万 | 0.36% |
3,083
-495
| -14% | -$1.5万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
41
McDonald's
MCD
$1920億
| $523万 | 0.35% |
45,329
+649
| +1% | +$7.69万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
42
Energy Transfer Partners
ET
$668億
| $516万 | 0.35% |
307,677
-28,715
| -9% | -$48.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
43
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
$1.02億
| $513万 | 0.35% |
40,551
-24,046
| -37% | -$308万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
44
Simon Property Group
SPG
$751億
| $496万 | 0.34% |
+23,942
| 新規 | +$519万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
45
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $495万 | 0.34% |
58,002
+50,384
| +661% | +$403万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
46
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $471万 | 0.32% |
2,750,320
-1,602,280
| -37% | -$237万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
47
コール
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $463万 | 0.31% |
1,738
-1,002
| -37% | -$14.7万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
48
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
$1.73億
| $461万 | 0.31% |
+1
| 新規 | +$614万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
49
Salesforce
CRM
$1793億
| $452万 | 0.31% |
63,332
+46,293
| +272% | +$361万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
50
AstraZeneca
AZN
$2861億
| $451万 | 0.31% |
68,613
+48,544
| +242% | +$317万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Simplex Tradingは$14.8億相当のポジションを7,235件保有しており、前四半期の$15億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第3四半期に純額で$5170万を引き出し、1,478銘柄のポジションを解消し、1,938銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSPDR Gold Trustで、推定 $3826万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Simplex Tradingは$1555万相当のBooking.comの新規ポジションを取りました。
- Simplex Tradingが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBooking.comで、株数は264,225株、評価額は$1555万でした。
- Simplex Tradingは2016年第3四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1726万でした。
- Simplex Tradingが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLinkedIn Corporationで、推定$1525万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3826万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$14.8億のポートフォリオの18%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第3四半期に新たに1,460件のポジションを取り、1,478件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$14.8億となりました。
2016年10月7日に提出された、2016年第3四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。