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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1838億
売買回転率
28.44%
推定1年リターン
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.12%
1年予想リターン
+51.71%
3年間の予想リターン
+194.66%
5年予想リターン
+164.83%
10年間の推定リターン
+968.67%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$2.42億
(+19%)
資金フロー
+$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.61%
保有額
7,153
新規
1,584
買い増し
2,321
減少
1,708
解消
1,363
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$2142万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1727万 |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$1504万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1488万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$1406万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3668万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2011万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1576万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$1473万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.59% |
| 2 | ヘルスケア | 6.94% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNGN
3751
コール
上場廃止
Financial Engines, Inc.
FNGN
| $9,000 | ﹤0.01% |
30
+19
| +173% | +$546 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
PQ
3752
コール
上場廃止
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
| $9,000 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$130 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CASC
3753
上場廃止
Cascadian Therapeutics, Inc.
CASC
| $9,000 | ﹤0.01% |
1,667
-2,992
| -64% | -$2.03万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
CAA
3754
コール
上場廃止
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| $9,000 | ﹤0.01% |
130
+112
| +622% | +$3,932 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
RXDX
3755
プット
上場廃止
Ignyta, Inc.
RXDX
| $9,000 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$266 |
2016 Q2
0四半期
|
|
3756
上場廃止
Bazaarvoice, Inc.
BV
| $9,000 | ﹤0.01% |
+2,424
| 新規 | +$8,502 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
RIC
3757
コール
上場廃止
Richmont Mines Inc.
RIC
| $9,000 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$390 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
LMOS
3758
コール
上場廃止
Lumos Networks Corp
LMOS
| $9,000 | ﹤0.01% |
332
+163
| +96% | +$2,018 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
PPP
3759
上場廃止
Primero Mining Corp
PPP
| $9,000 | ﹤0.01% |
+4,554
| 新規 | +$8,374 |
2016 Q2
0四半期
|
|
3760
上場廃止
Adeptus Health Inc
ADPT
| $9,000 | ﹤0.01% |
+185
| 新規 | +$1.11万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
GGP
3761
コール
上場廃止
GGP Inc.
GGP
| $9,000 | ﹤0.01% |
123
-1,078
| -90% | -$3.04万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
3762
プット
上場廃止
Talen Energy Corporation
TLN
| $9,000 | ﹤0.01% |
346
+314
| +981% | +$3,845 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
CVT
3763
コール
上場廃止
CVENT, INC.
CVT
| $9,000 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$531 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
FLTX
3764
コール
上場廃止
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| $9,000 | ﹤0.01% |
30
-41
| -58% | -$1,634 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
N
3765
コール
上場廃止
Netsuite Inc
N
| $9,000 | ﹤0.01% |
197
+16
| +9% | +$1,226 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
HTS
3766
プット
上場廃止
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| $9,000 | ﹤0.01% |
92
+80
| +667% | +$1,276 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
YELL
3767
上場廃止
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| $9,000 | ﹤0.01% |
1,100
-2,529
| -70% | -$2.26万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
GRA
3768
コール
上場廃止
W.R. Grace & Co.
GRA
| $9,000 | ﹤0.01% |
174
+102
| +142% | +$7,799 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
SSRI
3769
プット
上場廃止
Silver Standard Resources
SSRI
| $9,000 | ﹤0.01% |
340
+58
| +21% | +$539 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
ONE
3770
上場廃止
HIGHER ONE HOLDINGS, INC COM STK
ONE
| $9,000 | ﹤0.01% |
1,783
+143
| +9% | +$540 |
2015 Q4
2四半期
|
|
3771
コール
上場廃止
Diamond Offshore Drilling
DO
| $9,000 | ﹤0.01% |
75
-36
| -32% | -$858 |
2014 Q4
6四半期
|
|
3772
プット
Aegon
AEG
$126億
| $8,000 | ﹤0.01% |
+47
| 新規 | +$177 |
2016 Q2
0四半期
|
|
3773
プット
AGNC Investment
AGNC
$105億
| $8,000 | ﹤0.01% |
320
+221
| +223% | +$4,172 |
2014 Q4
6四半期
|
|
3774
プット
Ashland
ASH
$35億
| $8,000 | ﹤0.01% |
223
+207
| +1,294% | +$1.15万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
3775
コール
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
$6334万
| $8,000 | ﹤0.01% |
14
-39
| -74% | -$8,636 |
2015 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingは7,153銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$12.5億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplex Tradingは2016年第2四半期に純新規資金として$1.47億を投じ、新たに1,584銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,321銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBiogenで、保有株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を売却しました。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiogenで、株数は56,467株、評価額は$1365万でした。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にLinkedIn Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$2142万でした。
- Simplex Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$3668万相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2011万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplex Tradingは2016年第2四半期に新たに1,584件のポジションを取り、1,363件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$15億となりました。
2016年7月18日に提出された、2016年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。