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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.09%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 689 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.2 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.11%
Posición
124
Nuevas
12
Aumentadas
75
Reducidas
24
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 50.5 M |
| 2 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+USD 3.15 M |
| 4 |
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 48.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 4.05 M |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 311 M
| USD 3.19 M | 0.46% |
+31,802
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
52
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
USD 450 M
| USD 3.15 M | 0.46% |
44,880
+7,603
| +20% | +USD 535 k |
2018 Q2
19 trimestres
|
|
53
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1873 M
| USD 3.13 M | 0.45% |
126,664
-3,862
| -3% | -USD 96 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
54
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 3.11 M | 0.45% |
49,919
+7,846
| +19% | +USD 487 k |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
55
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.77 M | 0.4% |
54,649
+4,695
| +9% | +USD 236 k |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
56
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 556 M
| USD 2.6 M | 0.38% |
50,952
+8,583
| +20% | +USD 431 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
57
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1493 M
| USD 2.55 M | 0.37% |
103,518
+21,159
| +26% | +USD 517 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
58
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1103 M
| USD 2.41 M | 0.35% |
120,922
+27,284
| +29% | +USD 561 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
59
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 2.41 M | 0.35% |
29,261
+6,220
| +27% | +USD 531 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
60
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 2.39 M | 0.35% |
117,780
+17,325
| +17% | +USD 356 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
61
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 2.39 M | 0.35% |
93,052
-4,863
| -5% | -USD 124 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
62
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 2.2 M | 0.32% |
18,688
+1,636
| +10% | +USD 190 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
63
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 2.19 M | 0.32% |
93,290
-8,578
| -8% | -USD 197 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
64
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 2.16 M | 0.31% |
22,850
+3,150
| +16% | +USD 297 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
65
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 2.16 M | 0.31% |
92,115
-8,624
| -9% | -USD 205 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
66
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 2.1 M | 0.31% |
29,677
-883
| -3% | -USD 62.5 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
67
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
USD 585 M
| USD 2.05 M | 0.3% |
+77,591
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
68
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
| USD 2.01 M | 0.29% |
84,191
+17,377
| +26% | +USD 414 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
69
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
USD 520 M
| USD 1.95 M | 0.28% |
89,620
+6,081
| +7% | +USD 135 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
70
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 1.77 M | 0.26% |
67,438
+2,076
| +3% | +USD 58 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
71
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 790 M
| USD 1.74 M | 0.25% |
45,429
+11,408
| +34% | +USD 435 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
72
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2325 M
| USD 1.7 M | 0.25% |
73,024
+10,339
| +16% | +USD 236 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
73
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 1.67 M | 0.24% |
44,232
+8,440
| +24% | +USD 318 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
74
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 279 M
| USD 1.64 M | 0.24% |
27,764
+6,047
| +28% | +USD 363 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.62 M | 0.24% |
32,126
-81,933
| -72% | -USD 4.05 M |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
Fondos similares
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Quantitative Advantage mantenía 124 posiciones por un valor de USD 689 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 648 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Quantitative Advantage muestra 12 nuevos, Aumentaron 75, 24 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 2,040,981 acciones con un valor de USD 51.3 M. La mayor venta fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 48.9 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T1 2023 fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 2,040,981 acciones por un valor de USD 51.3 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T1 2023 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 4.05 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023, con una venta estimada de USD 48.9 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 41% de su cartera de USD 689 M en T1 2023.
- Quantitative Advantage abrió 12 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 689 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.