¡Ya estamos en !
Descubre más
Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 400 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.6 M
(-6.9%)
Flujo de capital
-USD 27.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.55%
Posición
60
Nuevas
16
Aumentadas
2
Reducidas
27
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 12.3 M |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+USD 11.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 22 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+USD 18.3 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 60.4 M | 15.11% |
670,626
-52,773
| -7% | -USD 4.8 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 37.1 M | 9.29% |
457,274
-2,182
| -0.5% | -USD 178 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3437 M
| USD 19.3 M | 4.84% |
+323,466
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7392 M
| USD 16.1 M | 4.02% |
+524,087
| Nuevas | +USD 16.9 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 15.9 M | 3.97% |
+337,386
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
6
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4396 M
| USD 12.8 M | 3.19% |
475,385
-44,480
| -9% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 12.6 M | 3.16% |
500,888
-46,364
| -8% | -USD 1.16 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 12.4 M | 3.09% |
+237,153
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1321 M
| USD 11.9 M | 2.98% |
138,299
-11,690
| -8% | -USD 1.02 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 11.6 M | 2.91% |
106,568
-3,285
| -3% | -USD 359 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 11.6 M | 2.9% |
102,613
-2,596
| -2% | -USD 298 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 11.5 M | 2.88% |
97,262
-2,175
| -2% | -USD 259 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3822 M
| USD 11.2 M | 2.81% |
+268,486
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1640 M
| USD 11.1 M | 2.78% |
+337,968
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 10.4 M | 2.61% |
249,786
+39,006
| +19% | +USD 1.73 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
16
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
USD 331 M
| USD 8.54 M | 2.14% |
+269,749
| Nuevas | +USD 8.95 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 8.38 M | 2.1% |
153,410
-1,230
| -0.8% | -USD 67.5 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 6.83 M | 1.71% |
58,395
-481
| -0.8% | -USD 55.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 6.79 M | 1.7% |
94,554
-6,277
| -6% | -USD 474 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 6.7 M | 1.68% |
535,464
-5,360
| -1% | -USD 66.6 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3218 M
| USD 6.37 M | 1.59% |
57,848
-417
| -0.7% | -USD 46.7 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8076 M
| USD 6.08 M | 1.52% |
+51,735
| Nuevas | +USD 6.02 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 5.97 M | 1.49% |
+128,666
| Nuevas | +USD 6 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
24
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1179 M
| USD 5.87 M | 1.47% |
206,153
-9,482
| -4% | -USD 275 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1370 M
| USD 5.74 M | 1.44% |
56,138
-2,477
| -4% | -USD 256 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Quantitative Advantage mantenía 60 posiciones valuadas en USD 400 M, un 6.9% menos que los USD 429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Quantitative Advantage registró retiros netos por USD 27.3 M en T3 2014, cerró 15 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, una posición estimada en USD 22 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Quantitative Advantage abrió una nueva posición en iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF por valor de USD 19.3 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T3 2014 fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 323,466 acciones por un valor de USD 19.3 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 1.73 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T3 2014 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en T3 2014, con una venta estimada de USD 22 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 53% de su cartera de USD 400 M en T3 2014.
- Quantitative Advantage abrió 16 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage cayó 6.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 400 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.