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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.37%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$4億
AUM 成長
-US$2960萬
(-6.9%)
資金流向
-US$2734萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.55%
持股
60
新
16
增持
2
減碼
27
已平倉
15
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$1994萬 |
| 2 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$1688萬 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$1612萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$1228萬 |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$1125萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$2198萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+US$1829萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1549萬 |
| 4 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$1325萬 |
| 5 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$1314萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$510億
| US$6040萬 | 15.11% |
670,626
-52,773
| -7% | -US$480萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1944億
| US$3713萬 | 9.29% |
457,274
-2,182
| -0.5% | -US$17.8萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9億
| US$1934萬 | 4.84% |
+323,466
| 新 | +US$1994萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
4
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.9億
| US$1608萬 | 4.02% |
+524,087
| 新 | +US$1688萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$1588萬 | 3.97% |
+337,386
| 新 | +US$1612萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
6
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$47.9億
| US$1277萬 | 3.19% |
475,385
-44,480
| -9% | -US$117萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$231億
| US$1262萬 | 3.16% |
500,888
-46,364
| -8% | -US$116萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852億
| US$1236萬 | 3.09% |
+237,153
| 新 | +US$1228萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$12.1億
| US$1190萬 | 2.98% |
138,299
-11,690
| -8% | -US$102萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$1163萬 | 2.91% |
106,568
-3,285
| -3% | -US$35.9萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137億
| US$1158萬 | 2.9% |
102,613
-2,596
| -2% | -US$29.8萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$1150萬 | 2.88% |
97,262
-2,175
| -2% | -US$25.9萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2億
| US$1124萬 | 2.81% |
+268,486
| 新 | +US$1125萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$15.1億
| US$1112萬 | 2.78% |
+337,968
| 新 | +US$1120萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200億
| US$1042萬 | 2.61% |
249,786
+39,006
| +19% | +US$173萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
16
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.4億
| US$854萬 | 2.14% |
+269,749
| 新 | +US$895萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195億
| US$838萬 | 2.1% |
153,410
-1,230
| -0.8% | -US$6.75萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$210億
| US$683萬 | 1.71% |
58,395
-481
| -0.8% | -US$5.51萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$385億
| US$679萬 | 1.7% |
94,554
-6,277
| -6% | -US$47.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1384億
| US$670萬 | 1.68% |
535,464
-5,360
| -1% | -US$6.66萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
21
Vanguard Materials ETF
VAW
US$29.9億
| US$637萬 | 1.59% |
57,848
-417
| -0.7% | -US$4.67萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.3億
| US$608萬 | 1.52% |
+51,735
| 新 | +US$602萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
US$136億
| US$597萬 | 1.49% |
+128,666
| 新 | +US$600萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
24
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8億
| US$587萬 | 1.47% |
206,153
-9,482
| -4% | -US$27.5萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$574萬 | 1.44% |
56,138
-2,477
| -4% | -US$25.6萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
Quantitative Advantage的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Quantitative Advantage持有60個部位，管理資產為US$4億，較前一季的US$4.29億減少6.9%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Quantitative Advantage於2014年第3季淨撤出US$2734萬，平倉15個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF，這筆估值約為US$2198萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，Quantitative Advantage新建了iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF的部位，價值US$1934萬。
- Quantitative Advantage在2014年第3季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF：共買進323,466股，價值US$1934萬。
- Quantitative Advantage在2014年第3季增持Vanguard FTSE Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$173萬。
- Quantitative Advantage在2014年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$1549萬。
- Quantitative Advantage於2014年第3季完全出清iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF，估計賣出金額為US$2198萬。
- 在2014年第3季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$4億，前十大持股占53%。
- Quantitative Advantage在2014年第3季新增了16個部位，並平倉15個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季下跌6.9%，降至US$4億。
根據Quantitative Advantage的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。