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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.37%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$4億
運用資産残高の伸び率
-$2960万
(-6.9%)
資金フロー
-$2734万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.55%
保有額
60
新規
16
買い増し
2
減少
27
解消
15
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$1994万 |
| 2 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+$1688万 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$1612万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$1228万 |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+$1125万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$2198万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+$1829万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1549万 |
| 4 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+$1325万 |
| 5 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+$1314万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $6040万 | 15.11% |
670,626
-52,773
| -7% | -$480万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $3713万 | 9.29% |
457,274
-2,182
| -0.5% | -$17.8万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.4億
| $1934万 | 4.84% |
+323,466
| 新規 | +$1994万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.9億
| $1608万 | 4.02% |
+524,087
| 新規 | +$1688万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $1588万 | 3.97% |
+337,386
| 新規 | +$1612万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
6
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
| $1277万 | 3.19% |
475,385
-44,480
| -9% | -$117万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $1262万 | 3.16% |
500,888
-46,364
| -8% | -$116万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $1236万 | 3.09% |
+237,153
| 新規 | +$1228万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.2億
| $1190万 | 2.98% |
138,299
-11,690
| -8% | -$102万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $1163万 | 2.91% |
106,568
-3,285
| -3% | -$35.9万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $1158万 | 2.9% |
102,613
-2,596
| -2% | -$29.8万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $1150万 | 2.88% |
97,262
-2,175
| -2% | -$25.9万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $1124万 | 2.81% |
+268,486
| 新規 | +$1125万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$16.4億
| $1112万 | 2.78% |
+337,968
| 新規 | +$1120万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1042万 | 2.61% |
249,786
+39,006
| +19% | +$173万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
16
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
$3.31億
| $854万 | 2.14% |
+269,749
| 新規 | +$895万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $838万 | 2.1% |
153,410
-1,230
| -0.8% | -$6.75万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $683万 | 1.71% |
58,395
-481
| -0.8% | -$5.51万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $679万 | 1.7% |
94,554
-6,277
| -6% | -$47.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $670万 | 1.68% |
535,464
-5,360
| -1% | -$6.66万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
21
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.2億
| $637万 | 1.59% |
57,848
-417
| -0.7% | -$4.67万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.8億
| $608万 | 1.52% |
+51,735
| 新規 | +$602万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $597万 | 1.49% |
+128,666
| 新規 | +$600万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
24
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $587万 | 1.47% |
206,153
-9,482
| -4% | -$27.5万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.7億
| $574万 | 1.44% |
56,138
-2,477
| -4% | -$25.6万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Quantitative Advantageは$4億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$4.29億から6.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Quantitative Advantageは2014年第3四半期に純額で$2734万を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、推定 $2198万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Quantitative Advantageは$1934万相当のiShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFの新規ポジションを取りました。
- Quantitative Advantageが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFで、株数は323,466株、評価額は$1934万でした。
- Quantitative Advantageは2014年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$173万でした。
- Quantitative Advantageが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定$1549万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2014年第3四半期にiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2198万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$4億のポートフォリオの53%を占めています。
- Quantitative Advantageは2014年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%減少し、$4億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。