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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.85%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.52億
運用資産残高の伸び率
-$300万
(-0.85%)
資金フロー
-$925万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.8%
保有額
52
新規
7
買い増し
13
減少
25
解消
7
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$3951万 |
| 2 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+$1058万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$854万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$837万 |
| 5 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+$802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$3030万 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2540万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1356万 |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+$1058万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$832万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$754億
| $3934万 | 11.19% |
+1,358,976
| 新規 | +$3951万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $3028万 | 8.61% |
1,707,840
+285,324
| +20% | +$511万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $1804万 | 5.13% |
163,672
-230,375
| -58% | -$2540万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.2億
| $1544万 | 4.39% |
238,097
+74,422
| +45% | +$485万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$189億
| $1418万 | 4.03% |
140,912
-134,575
| -49% | -$1356万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $1415万 | 4.03% |
283,326
-14,182
| -5% | -$70.9万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
7
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.3億
| $1149万 | 3.27% |
317,756
-11,360
| -3% | -$41.3万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$13.4億
| $1082万 | 3.08% |
299,508
+95,142
| +47% | +$343万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
$108億
| $1067万 | 3.04% |
94,626
-2,160
| -2% | -$23.4万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $1064万 | 3.03% |
397,352
+128,492
| +48% | +$346万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
11
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $1050万 | 2.99% |
+237,522
| 新規 | +$1058万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $884万 | 2.51% |
81,797
-2,861
| -3% | -$31.1万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $883万 | 2.51% |
290,384
-10,224
| -3% | -$31.2万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $874万 | 2.49% |
81,167
-2,946
| -4% | -$32.1万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$294億
| $833万 | 2.37% |
+167,028
| 新規 | +$854万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.4億
| $828万 | 2.35% |
+146,053
| 新規 | +$837万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
$15.7億
| $776万 | 2.21% |
+193,592
| 新規 | +$802万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$58.3億
| $738万 | 2.1% |
60,254
-285
| -0.5% | -$3.55万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
19
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.8億
| $694万 | 1.97% |
53,754
+15,893
| +42% | +$203万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $676万 | 1.92% |
64,040
-1,871
| -3% | -$19.9万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $676万 | 1.92% |
126,012
-4,590
| -4% | -$24.8万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
22
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $670万 | 1.91% |
138,232
+41,563
| +43% | +$203万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $665万 | 1.89% |
+491,424
| 新規 | +$671万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
24
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
$4.28億
| $625万 | 1.78% |
123,705
-34
| -0% | -$1,680 |
2015 Q1
3四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $575万 | 1.64% |
72,254
+410
| +0.6% | +$3.28万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Quantitative Advantageは$3.52億相当のポジションを52件保有しており、前四半期の$3.55億から0.85%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Quantitative Advantageの2015年第4四半期の報告書には、新規 7件、13件増加しました、25件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、保有株数は1,358,976株、評価額は$3934万でした。 最も大きな売却はiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFで、推定額は$3030万でした。
- Quantitative Advantageが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、株数は1,358,976株、評価額は$3934万でした。
- Quantitative Advantageは2015年第4四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$511万でした。
- Quantitative Advantageが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2540万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2015年第4四半期にiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3030万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.52億のポートフォリオの50%を占めています。
- Quantitative Advantageは2015年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.85%減少し、$3.52億となりました。
2016年2月8日に提出された、2015年第4四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。