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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.4%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.91億
運用資産残高の伸び率
+$2773万
(+7.6%)
資金フロー
+$912万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.79%
保有額
65
新規
9
買い増し
34
減少
12
解消
10
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$3014万 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$1806万 |
| 3 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+$1723万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1024万 |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+$664万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$3205万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$2899万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$2040万 |
| 4 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+$876万 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$719万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $3242万 | 8.29% |
1,283,988
+425,072
| +49% | +$1024万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$92.6億
| $3154万 | 8.07% |
+351,504
| 新規 | +$3014万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $2055万 | 5.26% |
407,511
-574,244
| -58% | -$2899万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$189億
| $1849万 | 4.73% |
505,584
+124,734
| +33% | +$434万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$311億
| $1843万 | 4.71% |
+226,214
| 新規 | +$1806万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
6
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $1788万 | 4.57% |
+432,305
| 新規 | +$1723万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
7
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.69億
| $1673万 | 4.28% |
210,064
+13,072
| +7% | +$101万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.9億
| $1601万 | 4.09% |
316,290
+138,204
| +78% | +$664万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
$233億
| $1583万 | 4.05% |
272,256
-32,172
| -11% | -$175万 |
2015 Q2
18四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6913億
| $1457万 | 3.73% |
89,048
+22,591
| +34% | +$354万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.8億
| $1168万 | 2.99% |
386,034
+131,301
| +52% | +$385万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1403億
| $1159万 | 2.96% |
378,648
-34,120
| -8% | -$97.7万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.3億
| $1012万 | 2.59% |
93,854
+6,383
| +7% | +$69.1万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37億
| $1005万 | 2.57% |
205,233
+14,019
| +7% | +$68.7万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
15
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$23億
| $987万 | 2.52% |
197,247
+13,818
| +8% | +$70.4万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
$137億
| $904万 | 2.31% |
118,537
+31,396
| +36% | +$229万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$110億
| $873万 | 2.23% |
283,147
+25,240
| +10% | +$77.8万 |
2015 Q3
17四半期
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$507億
| $859万 | 2.2% |
84,327
+22,492
| +36% | +$216万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $789万 | 2.02% |
146,874
+55,791
| +61% | +$290万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$57.2億
| $760万 | 1.94% |
80,871
+29,957
| +59% | +$271万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
$210億
| $754万 | 1.93% |
39,299
-2,363
| -6% | -$42.4万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
22
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28億
| $740万 | 1.89% |
142,872
+11,529
| +9% | +$60.4万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $539万 | 1.38% |
135,215
-884
| -0.6% | -$3.37万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
24
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.88億
| $533万 | 1.36% |
93,333
+8,113
| +10% | +$44.9万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
25
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$12億
| $452万 | 1.16% |
+46,163
| 新規 | +$434万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Quantitative Advantageは65銘柄を保有し、保有額は$3.91億でした。前四半期の$3.63億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Quantitative Advantageの2019年第4四半期の報告書には、新規 9件、34件増加しました、12件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、保有株数は351,504株、評価額は$3154万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$3205万でした。
- Quantitative Advantageが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、株数は351,504株、評価額は$3154万でした。
- Quantitative Advantageは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1024万でした。
- Quantitative Advantageが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$2899万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3205万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.91億のポートフォリオの52%を占めています。
- Quantitative Advantageは2019年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$3.91億となりました。
2020年2月10日に提出された、2019年第4四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。