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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.52%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$4.11億
運用資産残高の伸び率
+$2065万
(+5.3%)
資金フロー
+$7.18万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.81%
保有額
54
新規
14
買い増し
5
減少
22
解消
13
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$4120万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$2411万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$2011万 |
| 4 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+$1879万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$1254万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$5425万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$2801万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1198万 |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+$1060万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1046万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$78.1億
| $4277万 | 10.4% |
+789,484
| 新規 | +$4120万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
2
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $2757万 | 6.7% |
568,310
+229,413
| +68% | +$1053万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
3
iShares Europe ETF
IEV
$15.7億
| $2743万 | 6.67% |
621,672
+256,563
| +70% | +$1082万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
4
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$236億
| $2738万 | 6.66% |
574,227
+231,461
| +68% | +$1072万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$229億
| $2500万 | 6.08% |
+218,393
| 新規 | +$2411万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $2018万 | 4.91% |
+656,368
| 新規 | +$2011万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$189億
| $1900万 | 4.62% |
187,399
-103,245
| -36% | -$1046万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
8
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.5億
| $1887万 | 4.59% |
+179,859
| 新規 | +$1879万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2311億
| $1645万 | 4% |
415,668
+172,058
| +71% | +$655万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$301億
| $1307万 | 3.18% |
+239,843
| 新規 | +$1254万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$86.3億
| $1304万 | 3.17% |
214,698
+97,083
| +83% | +$568万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $1127万 | 2.74% |
+140,186
| 新規 | +$1123万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
13
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.3億
| $828万 | 2.01% |
301,048
-125,056
| -29% | -$337万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
14
iShares US Transportation ETF
IYT
$19.5億
| $828万 | 2.01% |
281,404
-108,544
| -28% | -$314万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
15
iShares US Healthcare ETF
IYH
$46.1億
| $827万 | 2.01% |
386,880
-152,195
| -28% | -$323万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
16
iShares US Industrials ETF
IYJ
$18.4億
| $826万 | 2.01% |
+182,444
| 新規 | +$805万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.6億
| $825万 | 2.01% |
334,113
-137,118
| -29% | -$343万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$416億
| $785万 | 1.91% |
+76,838
| 新規 | +$777万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
19
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
$3.67億
| $677万 | 1.65% |
+62,411
| 新規 | +$658万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
|
CYB
20
上場廃止
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| $675万 | 1.64% |
256,963
-33,509
| -12% | -$87.6万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
21
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.3億
| $662万 | 1.61% |
49,478
-9,180
| -16% | -$121万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$377億
| $654万 | 1.59% |
98,800
-71,985
| -42% | -$489万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
23
Invesco DB Oil Fund
DBO
$3.24億
| $651万 | 1.58% |
+237,145
| 新規 | +$651万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| $498万 | 1.21% |
77,983
-12,144
| -13% | -$74.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$167億
| $459万 | 1.12% |
50,098
-84,377
| -63% | -$774万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Quantitative Advantageは54銘柄を保有し、保有額は$4.11億でした。前四半期の$3.91億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Quantitative Advantageの2013年第3四半期の報告書には、新規 14件、5件増加しました、22件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFで、保有株数は789,484株、評価額は$4277万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 500 Value ETFで、推定額は$5425万でした。
- Quantitative Advantageが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFで、株数は789,484株、評価額は$4277万でした。
- Quantitative Advantageは2013年第3四半期にiShares Europe ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1082万でした。
- Quantitative Advantageが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFで、推定$2801万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2013年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5425万でした。
- 2013年第3四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$4.11億のポートフォリオの58%を占めています。
- Quantitative Advantageは2013年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$4.11億となりました。
2013年10月31日に提出された、2013年第3四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。