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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,52%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 411 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,7 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 71,8 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,81%
Posição
54
Nova
14
Aumentada
5
Reduzida
22
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 41,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 24,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 20,1 mi |
| 4 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$ 18,8 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 12,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 54,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 28 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 10,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,67 bi
| US$ 42,8 mi | 10,4% |
+789.484
| Nova | +US$ 41,2 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 27,6 mi | 6,7% |
568.310
+229.413
| +68% | +US$ 10,5 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,56 bi
| US$ 27,4 mi | 6,67% |
621.672
+256.563
| +70% | +US$ 10,8 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,6 bi
| US$ 27,4 mi | 6,66% |
574.227
+231.461
| +68% | +US$ 10,7 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,8 bi
| US$ 25 mi | 6,08% |
+218.393
| Nova | +US$ 24,1 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 20,2 mi | 4,91% |
+656.368
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 19 mi | 4,62% |
187.399
-103.245
| -36% | -US$ 10,5 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,65 bi
| US$ 18,9 mi | 4,59% |
+179.859
| Nova | +US$ 18,8 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 16,5 mi | 4% |
415.668
+172.058
| +71% | +US$ 6,55 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 13,1 mi | 3,18% |
+239.843
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,68 bi
| US$ 13 mi | 3,17% |
214.698
+97.083
| +83% | +US$ 5,68 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 11,3 mi | 2,74% |
+140.186
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,21 bi
| US$ 8,28 mi | 2,01% |
301.048
-125.056
| -29% | -US$ 3,37 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 1,93 bi
| US$ 8,28 mi | 2,01% |
281.404
-108.544
| -28% | -US$ 3,14 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,5 bi
| US$ 8,27 mi | 2,01% |
386.880
-152.195
| -28% | -US$ 3,23 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,81 bi
| US$ 8,26 mi | 2,01% |
+182.444
| Nova | +US$ 8,05 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,23 bi
| US$ 8,25 mi | 2,01% |
334.113
-137.118
| -29% | -US$ 3,43 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 7,85 mi | 1,91% |
+76.838
| Nova | +US$ 7,77 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
19
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$ 367 mi
| US$ 6,77 mi | 1,65% |
+62.411
| Nova | +US$ 6,58 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
CYB
20
Deslistada
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$ 6,75 mi | 1,64% |
256.963
-33.509
| -12% | -US$ 876 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$ 330 mi
| US$ 6,62 mi | 1,61% |
49.478
-9.180
| -16% | -US$ 1,21 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 6,54 mi | 1,59% |
98.800
-71.985
| -42% | -US$ 4,89 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$ 323 mi
| US$ 6,51 mi | 1,58% |
+237.145
| Nova | +US$ 6,51 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 4,98 mi | 1,21% |
77.983
-12.144
| -13% | -US$ 744 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 4,59 mi | 1,12% |
50.098
-84.377
| -63% | -US$ 7,74 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T3 2013
No fechamento de T3 2013, Quantitative Advantage detinha 54 posições avaliadas em US$ 411 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T3 2013 de Quantitative Advantage mostra 14 novas, 5 aumentaram, 22 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 789.484 ações no valor de US$ 42,8 mi. A maior venda foi de iShares S&P 500 Value ETF, estimada em US$ 54,2 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T3 2013 foi iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 789.484 ações no valor de US$ 42,8 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em iShares Europe ETF no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T3 2013 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 54,2 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 58% de sua carteira de US$ 411 mi no T3 2013.
- Quantitative Advantage abriu 14 novas posições e encerrou 13 em T3 2013.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 411 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T3 2013, protocolado em 31 de out. de 2013.