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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,13%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 327 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,48 mi
(-0,45%)
Fluxo de capital
-US$ 7,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,36%
Posição
68
Nova
20
Aumentada
9
Reduzida
21
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 43,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 27,8 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 17,6 mi |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 10 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 37,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 24,9 mi |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 14,8 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 10,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 45,5 mi | 13,9% |
+448.913
| Nova | +US$ 43,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 28,8 mi | 8,81% |
+310.082
| Nova | +US$ 27,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 17,7 mi | 5,39% |
+483.163
| Nova | +US$ 17,6 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,54 bi
| US$ 11,7 mi | 3,58% |
201.493
-11.029
| -5% | -US$ 656 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,23 bi
| US$ 11 mi | 3,37% |
+311.730
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 10,4 mi | 3,17% |
+166.723
| Nova | +US$ 10 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,6 bi
| US$ 10,3 mi | 3,14% |
341.452
-10.236
| -3% | -US$ 305 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 976 mi
| US$ 10 mi | 3,04% |
288.556
-6.926
| -2% | -US$ 223 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 9,8 mi | 2,99% |
88.621
-133.757
| -60% | -US$ 14,8 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
10
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,35 bi
| US$ 9,8 mi | 2,98% |
117.255
+38.379
| +49% | +US$ 3,1 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
11
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 9,4 mi | 2,87% |
+94.101
| Nova | +US$ 9,32 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,87 mi | 2,41% |
72.867
-4.231
| -5% | -US$ 464 mil |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 7,78 mi | 2,38% |
73.133
-3.739
| -5% | -US$ 404 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 7,44 mi | 2,27% |
64.506
+62.048
| +2.524% | +US$ 6,98 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,2 bi
| US$ 7,1 mi | 2,17% |
+119.701
| Nova | +US$ 6,54 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 6,6 mi | 2,02% |
+163.981
| Nova | +US$ 6,64 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 708 mi
| US$ 6,57 mi | 2,01% |
+331.245
| Nova | +US$ 6,36 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 6,44 mi | 1,97% |
423.688
-10.680
| -2% | -US$ 161 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 6,28 mi | 1,92% |
30.602
+151
| +0,5% | +US$ 30,3 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 6,25 mi | 1,91% |
115.584
-2.814
| -2% | -US$ 154 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 6,19 mi | 1,89% |
+54.665
| Nova | +US$ 6,24 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 6,14 mi | 1,88% |
60.633
-62.541
| -51% | -US$ 6,34 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,25 bi
| US$ 6,06 mi | 1,85% |
53.886
+11.201
| +26% | +US$ 1,22 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 5,64 mi | 1,72% |
+127.694
| Nova | +US$ 5,66 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 5,17 mi | 1,58% |
98.797
-1.632
| -2% | -US$ 86,6 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T4 2016
No T4 2016, Quantitative Advantage detinha 68 posições no valor de US$ 327 mi, uma queda de 0,45% em relação a US$ 329 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Quantitative Advantage mostra 20 novas, 9 aumentaram, 21 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Value ETF: 448.913 ações no valor de US$ 45,5 mi. A maior venda foi de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, estimada em US$ 37,3 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T4 2016 foi iShares S&P 500 Value ETF: 448.913 ações no valor de US$ 45,5 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 6,98 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T4 2016 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 24,9 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 37,3 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 50% de sua carteira de US$ 327 mi no T4 2016.
- Quantitative Advantage abriu 20 novas posições e encerrou 18 em T4 2016.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage caiu 0,45% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 327 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T4 2016, protocolado em 31 de jan. de 2017.