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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,25%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 mi
(+0,81%)
Fluxo de capital
+US$ 203 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,23%
Posição
63
Nova
8
Aumentada
23
Reduzida
22
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 8,41 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 5,73 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 5,02 mi |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 3,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 9,09 mi |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 7,69 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 6,58 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 5,4 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$ 4,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,2 bi
| US$ 25,6 mi | 7,45% |
233.579
-2.331
| -1% | -US$ 255 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,11 bi
| US$ 23,4 mi | 6,81% |
283.724
-1.973
| -0,7% | -US$ 166 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,42 bi
| US$ 16,2 mi | 4,7% |
292.350
-2.054
| -0,7% | -US$ 112 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 15,3 mi | 4,45% |
357.039
+1.242
| +0,3% | +US$ 55,4 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,1 bi
| US$ 14,7 mi | 4,28% |
401.120
-2.896
| -0,7% | -US$ 105 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,25 bi
| US$ 13,2 mi | 3,83% |
272.052
+8.464
| +3% | +US$ 399 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 465 mi
| US$ 13,1 mi | 3,8% |
184.128
+6.642
| +4% | +US$ 469 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 12,8 mi | 3,73% |
91.504
+3.358
| +4% | +US$ 468 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,2 bi
| US$ 12,5 mi | 3,63% |
280.364
+24.216
| +9% | +US$ 1,07 mi |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,27 bi
| US$ 12,2 mi | 3,55% |
282.729
+1.488
| +0,5% | +US$ 65,9 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,4 bi
| US$ 10,4 mi | 3,01% |
153.488
+329
| +0,2% | +US$ 23 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 9,4 mi | 2,73% |
181.428
+105.732
| +140% | +US$ 5,73 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,53 bi
| US$ 9,29 mi | 2,7% |
+130.571
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 9,09 mi | 2,64% |
400.736
+62.264
| +18% | +US$ 1,4 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 8,95 mi | 2,6% |
142.678
+624
| +0,4% | +US$ 40,8 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,6 bi
| US$ 8,59 mi | 2,5% |
119.849
+604
| +0,5% | +US$ 45,9 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,69 bi
| US$ 8,33 mi | 2,42% |
80.820
-886
| -1% | -US$ 91,2 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,28 bi
| US$ 8,32 mi | 2,42% |
+167.457
| Nova | +US$ 8,41 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
19
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 3 bi
| US$ 7,76 mi | 2,26% |
270.628
-2.852
| -1% | -US$ 82,8 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 7,48 mi | 2,17% |
89.684
-2.736
| -3% | -US$ 227 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 7,09 mi | 2,06% |
255.368
-4.938
| -2% | -US$ 136 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,92 bi
| US$ 6,29 mi | 1,83% |
37.058
+3.938
| +12% | +US$ 651 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,3 bi
| US$ 5,36 mi | 1,56% |
33.668
-10.378
| -24% | -US$ 1,63 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,35 bi
| US$ 5,25 mi | 1,53% |
111.794
-1.300
| -1% | -US$ 61,4 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 5,13 mi | 1,49% |
+135.204
| Nova | +US$ 5,02 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Quantitative Advantage detinha 63 posições avaliadas em US$ 344 mi, alta de 0,81% em relação a US$ 341 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Quantitative Advantage mostra 8 novas, 23 aumentaram, 22 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF: 130.571 ações no valor de US$ 9,29 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, estimada em US$ 9,09 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T2 2018 foi iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF: 130.571 ações no valor de US$ 9,29 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 5,73 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T2 2018 foi em Vanguard Health Care ETF, com um corte estimado de US$ 1,63 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 9,09 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 46% de sua carteira de US$ 344 mi no T2 2018.
- Quantitative Advantage abriu 8 novas posições e encerrou 10 em T2 2018.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 0,81% em relação ao trimestre anterior, para US$ 344 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T2 2018, protocolado em 7 de ago. de 2018.