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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 329 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,1 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 12,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,94%
Posição
55
Nova
8
Aumentada
8
Reduzida
32
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 8,26 mi |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$ 7,41 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 7,39 mi |
| 4 |
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
|
+US$ 4,96 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 4,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 7,41 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 6,93 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 5,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,48 bi
| US$ 37,3 mi | 11,35% |
561.258
+125.014
| +29% | +US$ 8,26 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 25,5 mi | 7,75% |
230.176
+32.054
| +16% | +US$ 3,52 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 24,6 mi | 7,47% |
222.378
-124.265
| -36% | -US$ 13,7 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,41 bi
| US$ 14,5 mi | 4,41% |
214.354
-12.230
| -5% | -US$ 823 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,53 bi
| US$ 12,9 mi | 3,92% |
212.522
+75.263
| +55% | +US$ 4,43 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 12,5 mi | 3,8% |
123.174
-101.446
| -45% | -US$ 10,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 10,5 mi | 3,18% |
351.688
+102.460
| +41% | +US$ 2,94 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,63 bi
| US$ 10,3 mi | 3,15% |
272.457
-15.486
| -5% | -US$ 599 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 10 mi | 3,03% |
407.232
-25.524
| -6% | -US$ 648 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 973 mi
| US$ 9,5 mi | 2,89% |
295.482
-16.175
| -5% | -US$ 533 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 8,82 mi | 2,68% |
78.846
+14.365
| +22% | +US$ 1,61 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,67 mi | 2,64% |
77.098
-4.305
| -5% | -US$ 484 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 8,46 mi | 2,57% |
76.872
-4.134
| -5% | -US$ 454 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 8,45 mi | 2,57% |
274.718
-14.884
| -5% | -US$ 458 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,49 bi
| US$ 7,5 mi | 2,28% |
+138.640
| Nova | +US$ 7,39 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$ 326 mi
| US$ 7,42 mi | 2,25% |
+241.847
| Nova | +US$ 7,41 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 7,98 bi
| US$ 6,74 mi | 2,05% |
49.236
-1.747
| -3% | -US$ 245 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 6,59 mi | 2% |
118.398
-7.530
| -6% | -US$ 419 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 6,54 mi | 1,99% |
434.368
+107.968
| +33% | +US$ 1,56 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,36 bi
| US$ 6,23 mi | 1,89% |
78.876
-3.388
| -4% | -US$ 269 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 6,05 mi | 1,84% |
30.451
-1.132
| -4% | -US$ 224 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,04 bi
| US$ 5,97 mi | 1,82% |
55.808
-2.468
| -4% | -US$ 273 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 5,54 mi | 1,69% |
63.261
+17.837
| +39% | +US$ 1,57 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,6 bi
| US$ 5,42 mi | 1,65% |
100.429
-2.190
| -2% | -US$ 118 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 5,4 mi | 1,64% |
67.101
-1.465
| -2% | -US$ 118 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T3 2016
No T3 2016, Quantitative Advantage detinha 55 posições no valor de US$ 329 mi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 338 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Quantitative Advantage fez uma retirada líquida de US$ 12,8 mi em T3 2016, encerrando 7 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, uma posição estimada em US$ 7,41 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Quantitative Advantage abriu uma nova posição em Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF no valor de US$ 7,42 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T3 2016 foi Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF: 241.847 ações no valor de US$ 7,42 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 8,26 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T3 2016 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 7,41 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 51% de sua carteira de US$ 329 mi no T3 2016.
- Quantitative Advantage abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T3 2016.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 329 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.