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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,64%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 359 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,3 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,06%
Posição
59
Nova
6
Aumentada
34
Reduzida
13
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 25 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 25 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 15,1 mi |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 6,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 25,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 23,4 mi |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 16,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$ 5,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,2 bi
| US$ 25,7 mi | 7,16% |
+580.660
| Nova | +US$ 25 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 25,6 mi | 7,11% |
+448.068
| Nova | +US$ 25 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,4 bi
| US$ 15,8 mi | 4,39% |
394.804
-6.316
| -2% | -US$ 245 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 15,5 mi | 4,31% |
357.755
+716
| +0,2% | +US$ 30,9 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,34 bi
| US$ 15,2 mi | 4,24% |
+307.702
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,93 bi
| US$ 15,2 mi | 4,23% |
+513.823
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,21 bi
| US$ 14,6 mi | 4,07% |
276.188
+4.136
| +2% | +US$ 211 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,6 bi
| US$ 14 mi | 3,88% |
287.696
+7.332
| +3% | +US$ 347 mil |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
9
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 463 mi
| US$ 13,8 mi | 3,84% |
185.300
+1.172
| +0,6% | +US$ 86,5 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 13,8 mi | 3,84% |
92.158
+654
| +0,7% | +US$ 96,2 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,22 bi
| US$ 12,8 mi | 3,57% |
288.480
+5.751
| +2% | +US$ 260 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 11,2 mi | 3,13% |
443.768
+43.032
| +11% | +US$ 1,05 mi |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,53 bi
| US$ 9,6 mi | 2,67% |
131.766
+1.195
| +0,9% | +US$ 86,2 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,4 bi
| US$ 9,4 mi | 2,62% |
180.676
-752
| -0,4% | -US$ 39,2 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 9,01 mi | 2,51% |
144.703
+2.025
| +1% | +US$ 126 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,2 bi
| US$ 8,74 mi | 2,43% |
91.839
+2.155
| +2% | +US$ 195 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,3 bi
| US$ 8,33 mi | 2,32% |
166.278
-1.179
| -0,7% | -US$ 59 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 8,32 mi | 2,32% |
46.137
+12.469
| +37% | +US$ 2,14 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,68 bi
| US$ 8,23 mi | 2,29% |
80.372
-448
| -0,6% | -US$ 46,1 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 7,93 mi | 2,21% |
272.739
+2.111
| +0,8% | +US$ 61 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 7,24 mi | 2,01% |
104.315
-49.173
| -32% | -US$ 3,48 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,88 bi
| US$ 6,72 mi | 1,87% |
37.260
+202
| +0,5% | +US$ 35,7 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,71 bi
| US$ 6,03 mi | 1,68% |
+127.582
| Nova | +US$ 6,05 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,32 bi
| US$ 5,77 mi | 1,6% |
121.825
+10.031
| +9% | +US$ 473 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,2 bi
| US$ 5,24 mi | 1,46% |
138.490
+3.286
| +2% | +US$ 123 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Quantitative Advantage detinha 59 posições avaliadas em US$ 359 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 344 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Quantitative Advantage mostra 6 novas, 34 aumentaram, 13 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 448.068 ações no valor de US$ 25,6 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, estimada em US$ 25,6 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T3 2018 foi iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 448.068 ações no valor de US$ 25,6 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Health Care ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 2,14 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T3 2018 foi em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 5,58 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 25,6 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 47% de sua carteira de US$ 359 mi no T3 2018.
- Quantitative Advantage abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T3 2018.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 359 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T3 2018, protocolado em 7 de nov. de 2018.