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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.64%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.59억
AUM 성장
+US$1526만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$316만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.06%
보유액
59
신규
6
증가
34
축소
13
청산됨
6
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$2497만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$2496만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$1515만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$1513만 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$605만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2562만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$2344만 |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$1618만 |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$859만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$558만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$2572만 | 7.16% |
+580,660
| 신규 | +US$2496만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$2556만 | 7.11% |
+448,068
| 신규 | +US$2497만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$1578만 | 4.39% |
394,804
-6,316
| -2% | -US$24.5만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1548만 | 4.31% |
357,755
+716
| +0.2% | +US$3.09만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$1524만 | 4.24% |
+307,702
| 신규 | +US$1513만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$1519만 | 4.23% |
+513,823
| 신규 | +US$1515만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
7
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3억
| US$1462만 | 4.07% |
276,188
+4,136
| +2% | +US$21.1만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$1396만 | 3.88% |
287,696
+7,332
| +3% | +US$34.7만 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
9
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62억
| US$1381만 | 3.84% |
185,300
+1,172
| +0.6% | +US$8.65만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1379만 | 3.84% |
92,158
+654
| +0.7% | +US$9.6만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4억
| US$1282만 | 3.57% |
288,480
+5,751
| +2% | +US$26만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$1124만 | 3.13% |
443,768
+43,032
| +11% | +US$105만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$959만 | 2.67% |
131,766
+1,195
| +0.9% | +US$8.62만 |
2018 Q2
1분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$940만 | 2.62% |
180,676
-752
| -0.4% | -US$3.92만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$901만 | 2.51% |
144,703
+2,025
| +1% | +US$12.6만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$874만 | 2.43% |
91,839
+2,155
| +2% | +US$19.5만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8억
| US$833만 | 2.32% |
166,278
-1,179
| -0.7% | -US$5.9만 |
2018 Q2
1분기
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$832만 | 2.32% |
46,137
+12,469
| +37% | +US$214만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$823만 | 2.29% |
80,372
-448
| -0.6% | -US$4.61만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1억
| US$793만 | 2.21% |
272,739
+2,111
| +0.8% | +US$6.1만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$724만 | 2.01% |
104,315
-49,173
| -32% | -US$348만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.3억
| US$672만 | 1.87% |
37,260
+202
| +0.5% | +US$3.57만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$603만 | 1.68% |
+127,582
| 신규 | +US$605만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4억
| US$577만 | 1.6% |
121,825
+10,031
| +9% | +US$47.3만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$524만 | 1.46% |
138,490
+3,286
| +2% | +US$12.3만 |
2018 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
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Quantitative Advantage의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$3.59억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.44억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 34개 증가, 13개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 448,068주를 보유했으며 가치는 US$2556만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2562만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, US$2556만 상당의 448,068주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2018년 3분기에 Vanguard Health Care ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$214만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$558만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2018년 3분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2562만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.59억 중 47% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$3.59억에 이르렀어요.
2018년 11월 7일에 제출된 Quantitative Advantage의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.