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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.28%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.4억
AUM 성장
-US$1155만
(-3.3%)
자금 흐름
-US$1513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.61%
보유액
55
신규
10
증가
4
축소
32
청산됨
9
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2070만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1027만 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$904만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$842만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$709만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$1067만 |
| 2 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$1050만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$985만 |
| 4 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$776만 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$670만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$3878만 | 11.41% |
351,381
+187,709
| +115% | +US$2070만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$772억
| US$2900만 | 8.53% |
1,000,964
-358,012
| -26% | -US$985만 |
2015 Q4
1분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2284억
| US$2344만 | 6.9% |
1,321,344
-386,496
| -23% | -US$648만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$2263만 | 6.66% |
224,561
+83,649
| +59% | +US$842만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.7억
| US$1548만 | 4.55% |
233,057
-5,040
| -2% | -US$32.1만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
6
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4억
| US$1107만 | 3.26% |
295,128
-4,380
| -1% | -US$15.6만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1104만 | 3.25% |
+444,844
| 신규 | +US$1027만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7억
| US$981만 | 2.89% |
+319,184
| 신규 | +US$904만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$889만 | 2.61% |
80,220
-1,577
| -2% | -US$17.3만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$874만 | 2.57% |
285,384
-5,000
| -2% | -US$15.2만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$354억
| US$874만 | 2.57% |
79,830
-1,337
| -2% | -US$14.6만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$797만 | 2.34% |
159,987
-123,339
| -44% | -US$580만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.9억
| US$773만 | 2.27% |
139,871
-6,182
| -4% | -US$32.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$736만 | 2.16% |
+128,725
| 신규 | +US$709만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$245억
| US$698만 | 2.05% |
257,136
-140,216
| -35% | -US$354만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
16
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.4억
| US$696만 | 2.05% |
191,068
-126,688
| -40% | -US$437만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$695만 | 2.04% |
62,984
-1,056
| -2% | -US$11.5만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
18
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.6억
| US$690만 | 2.03% |
51,029
-2,725
| -5% | -US$35.2만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$676만 | 1.99% |
123,294
-2,718
| -2% | -US$14.7만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
20
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$81.3억
| US$613만 | 1.8% |
+57,030
| 신규 | +US$570만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$596만 | 1.75% |
+31,606
| 신규 | +US$566만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$566만 | 1.67% |
70,211
-2,043
| -3% | -US$16.4만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$564만 | 1.66% |
70,428
-2,118
| -3% | -US$16.8만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$563만 | 1.66% |
105,344
-3,117
| -3% | -US$16.6만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$525만 | 1.54% |
56,225
-2,139
| -4% | -US$18.8만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BFG
IMOV
DW
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Quantitative Advantage의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Quantitative Advantage의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$3.4억였으며 전 분기 US$3.52억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage 측은 2016년 1분기에 순 US$1513만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Biotechnology ETF 주식으로, 추정 US$1067만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Quantitative Advantage 측은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF에 US$1104만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantitative Advantage의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$1104만 상당의 444,844주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2016년 1분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2070만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$985만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2016년 1분기에 iShares Biotechnology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1067만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.4억 중 53% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$3.4억 규모가 됐어요.
2016년 5월 3일에 제출된 Quantitative Advantage의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.