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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.35%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$4.1억
AUM 성장
+US$3617만
(+9.7%)
자금 흐름
+US$1311만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.67%
보유액
59
신규
3
증가
37
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$933만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$468만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$419만 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$262만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$253만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$1026만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$448만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$276만 |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+US$247만 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$2864만 | 6.99% |
1,104,212
-20,732
| -2% | -US$53.1만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.35억
| US$2707만 | 6.61% |
288,677
-4,954
| -2% | -US$46.1만 |
2020 Q2
1분기
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$230억
| US$2132만 | 5.2% |
283,184
+18,428
| +7% | +US$135만 |
2015 Q2
21개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$2010만 | 4.91% |
118,019
+15,060
| +15% | +US$253만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$1754만 | 4.28% |
453,660
-21,271
| -4% | -US$80.4만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$1592만 | 3.89% |
408,952
-7,328
| -2% | -US$27.6만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$1503만 | 3.67% |
139,037
-5,238
| -4% | -US$56.5만 |
2020 Q2
1분기
|
|
8
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$1466만 | 3.58% |
297,210
+17,440
| +6% | +US$86.5만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
9
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$15.6억
| US$1379만 | 3.37% |
220,620
+3,520
| +2% | +US$21.3만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
10
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28억
| US$1300만 | 3.17% |
236,226
+19,138
| +9% | +US$106만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$1282만 | 3.13% |
145,289
+47,252
| +48% | +US$419만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$1240만 | 3.03% |
161,150
-1,823
| -1% | -US$13.6만 |
2020 Q2
1분기
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1억
| US$1219만 | 2.98% |
108,426
+5,725
| +6% | +US$64.4만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3억
| US$1075만 | 2.62% |
107,042
-20,892
| -16% | -US$210만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$1061만 | 2.59% |
155,854
+138,986
| +824% | +US$933만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1010만 | 2.47% |
51,624
+13,540
| +36% | +US$262만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$988만 | 2.41% |
195,752
+41,834
| +27% | +US$212만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$972만 | 2.37% |
92,099
+809
| +0.9% | +US$8.52만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6억
| US$900만 | 2.2% |
38,341
-1,759
| -4% | -US$39.9만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.9억
| US$847만 | 2.07% |
300,921
+2,307
| +0.8% | +US$6.49만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
21
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23.1억
| US$775만 | 1.89% |
190,482
-3,780
| -2% | -US$15.6만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
22
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138억
| US$706만 | 1.72% |
120,683
-5,644
| -4% | -US$33.6만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
23
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$698만 | 1.7% |
225,099
+64,637
| +40% | +US$200만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$665만 | 1.62% |
32,605
-1,021
| -3% | -US$20.7만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
|
25
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.7억
| US$637만 | 1.56% |
86,187
-139,360
| -62% | -US$1026만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$4.1억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.73억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$1311만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 주식으로, 39,646주를 보유했으며 가치는 US$475만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Diversified Return US Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1026만 규모 줄였어요.
- Quantitative Advantage의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 주식으로, US$475만 상당의 39,646주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2020년 3분기에 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$933만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Diversified Return US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$1026만예요.
- Quantitative Advantage의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.1억 중 46% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$4.1억에 이르렀어요.
2020년 10월 30일에 제출된 Quantitative Advantage의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.