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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.27%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.55억
AUM 성장
-US$3343만
(-8.6%)
자금 흐름
-US$1563만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.78%
보유액
55
신규
13
증가
6
축소
26
청산됨
10
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$4346만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2322만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$2206만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$1065만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$918만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$3712만 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$2486만 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$1559만 |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$1493만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$1132만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$4347만 | 12.26% |
+394,047
| 신규 | +US$4346만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$3030만 | 8.55% |
771,476
-595,468
| -44% | -US$2486만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$2776만 | 7.83% |
275,487
+218,275
| +382% | +US$2206만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$2378만 | 6.71% |
1,422,516
+1,310,010
| +1,164% | +US$2322만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$1421만 | 4.01% |
297,508
-9,333
| -3% | -US$46.6만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
6
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.4억
| US$1132만 | 3.19% |
329,116
-14,264
| -4% | -US$51.4만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43.9억
| US$1058만 | 2.98% |
378,015
-15,590
| -4% | -US$48.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8억
| US$1021만 | 2.88% |
+163,675
| 신규 | +US$1065만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110억
| US$979만 | 2.76% |
96,786
-3,981
| -4% | -US$47.7만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$928만 | 2.62% |
84,658
+63,351
| +297% | +US$691만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$922만 | 2.6% |
84,113
-6,290
| -7% | -US$68.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$918만 | 2.59% |
+300,608
| 신규 | +US$918만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$832만 | 2.35% |
233,352
-1,365
| -0.6% | -US$5.24만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.2억
| US$787만 | 2.22% |
317,387
-215,625
| -40% | -US$580만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
15
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.4억
| US$713만 | 2.01% |
60,539
+654
| +1% | +US$8.09만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$711만 | 2.01% |
65,911
-26,792
| -29% | -US$285만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$709만 | 2% |
+130,602
| 신규 | +US$708만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
18
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.2억
| US$699만 | 1.97% |
204,366
-133,869
| -40% | -US$471만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.8억
| US$678만 | 1.91% |
259,925
-103,808
| -29% | -US$292만 |
2015 Q2
1분기
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$665만 | 1.88% |
268,860
-171,528
| -39% | -US$443만 |
2015 Q2
1분기
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$658만 | 1.86% |
53,695
+603
| +1% | +US$8.27만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$578만 | 1.63% |
+71,844
| 신규 | +US$576만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$575만 | 1.62% |
107,758
-2,513
| -2% | -US$13.3만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$575만 | 1.62% |
+72,119
| 신규 | +US$573만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
25
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.32억
| US$566만 | 1.6% |
123,739
+3,486
| +3% | +US$19.5만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Quantitative Advantage의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Quantitative Advantage의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$3.55억였으며 전 분기 US$3.88억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage 측은 2015년 3분기에 순 US$1563만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 US$1559만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Quantitative Advantage 측은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF에 US$4347만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantitative Advantage의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$4347만 상당의 394,047주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2015년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2322만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$3712만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2015년 3분기에 PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1559만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.55억 중 54% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$3.55억 규모가 됐어요.
2015년 11월 9일에 제출된 Quantitative Advantage의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.