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Quantitative Advantage Portfolio-Positionen
AUM
689 Mio. $
Umschlag
16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
355 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,4 Mio. $
(-8,6 %)
Kapitalfluss
-15,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,78 %
Position
55
Neu
13
Aufgestockt
6
Reduziert
26
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+43,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+23,2 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+22,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+9,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+37,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+24,9 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+15,6 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+11,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 12,26 % |
+394.047
| Neu | +43,5 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 8,55 % |
771.476
-595.468
| -44 % | -24,9 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 7,83 % |
275.487
+218.275
| +382 % | +22,1 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 6,71 % |
1.422.516
+1.310.010
| +1.164 % | +23,2 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 4,01 % |
297.508
-9.333
| -3 % | -465.548 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
6
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,24 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 3,19 % |
329.116
-14.264
| -4 % | -514.179 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,37 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 2,98 % |
378.015
-15.590
| -4 % | -485.431 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 2,88 % |
+163.675
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,76 % |
96.786
-3.981
| -4 % | -477.499 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 2,62 % |
84.658
+63.351
| +297 % | +6,91 Mio. $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 2,6 % |
84.113
-6.290
| -7 % | -686.063 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 2,59 % |
+300.608
| Neu | +9,18 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 2,35 % |
233.352
-1.365
| -0,6 % | -52.435 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
420 Mio. $
| 7,87 Mio. $ | 2,22 % |
317.387
-215.625
| -40 % | -5,8 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
15
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,95 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 2,01 % |
60.539
+654
| +1 % | +80.943 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 2,01 % |
65.911
-26.792
| -29 % | -2,85 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 2 % |
+130.602
| Neu | +7,08 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
18
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,63 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 1,97 % |
204.366
-133.869
| -40 % | -4,71 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,29 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 1,91 % |
259.925
-103.808
| -29 % | -2,92 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
24,9 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 1,88 % |
268.860
-171.528
| -39 % | -4,43 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
20 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 1,86 % |
53.695
+603
| +1 % | +82.707 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 1,63 % |
+71.844
| Neu | +5,76 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 1,62 % |
107.758
-2.513
| -2 % | -133.369 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 1,62 % |
+72.119
| Neu | +5,73 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
25
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
432 Mio. $
| 5,66 Mio. $ | 1,6 % |
123.739
+3.486
| +3 % | +194.827 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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KI
Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantitative Advantage 55 Positionen im Wert von 355 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 388 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Quantitative Advantage zog im Q3 2015 netto 15,6 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 15,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantitative Advantage eine neue Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 43,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q3 2015 war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 394.047 Aktien im Wert von 43,5 Mio. $.
- Quantitative Advantage hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q3 2015 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 37,1 Mio. $.
- Quantitative Advantage hat seine Position in PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q3 2015 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 355 Mio. $ aus.
- Quantitative Advantage eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantitative Advantage sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 355 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q3 2015 am 9. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .