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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
589 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,92 %
Position
81
Neu
13
Aufgestockt
50
Reduziert
11
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+32,6 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+19,3 Mio. $
3
GCOR-Symbol
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+7,21 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+5,19 Mio. $
5
JPUS-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
+5,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+51,6 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+10,1 Mio. $
3
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+5,13 Mio. $
4
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+3,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWV-Symbol
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
45,9 Mio. $ 7,78 %
179.997
+2.009
+1 % +525.972 $
2019 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
36,6 Mio. $ 6,21 %
164.748
-10.909
-6 % -2,49 Mio. $
2016 Q3
20 Quartale
TILT-Symbol
3
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,22 Mrd. $
32,8 Mio. $ 5,57 %
194.274
+1.628
+0,8 % +280.680 $
2021 Q1
2 Quartale
IYW-Symbol
4
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
31,6 Mio. $ 5,37 %
312.488
+5.679
+2 % +592.561 $
2015 Q2
25 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
31,3 Mio. $ 5,31 %
+237.379
Neu +32,6 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
MOAT-Symbol
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,6 Mrd. $
23,5 Mio. $ 3,99 %
320.663
+4.668
+1 % +351.373 $
2020 Q4
3 Quartale
GSIE-Symbol
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,96 Mrd. $
21,7 Mio. $ 3,69 %
636.269
+12.339
+2 % +437.495 $
2018 Q3
12 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,43 %
331.469
+30.268
+10 % +1,9 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
VGT-Symbol
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
152 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,4 %
399.984
+2.880
+0,7 % +149.276 $
2015 Q4
23 Quartale
SPHQ-Symbol
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,18 %
+385.632
Neu +19,3 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
IYC-Symbol
11
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,21 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,99 %
227.615
+5.370
+2 % +422.427 $
2020 Q1
6 Quartale
ACWX-Symbol
12
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,91 %
309.249
+6.592
+2 % +375.499 $
2019 Q4
7 Quartale
XLI-Symbol
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,65 %
159.643
+2.425
+2 % +249.111 $
2020 Q2
5 Quartale
JPUS-Symbol
14
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
14,7 Mio. $ 2,5 %
153.055
+52.604
+52 % +5,19 Mio. $
2016 Q3
20 Quartale
GSLC-Symbol
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,5 %
171.045
-38.305
-18 % -3,4 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
QAI-Symbol
16
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
1000 Mio. $
13,7 Mio. $ 2,33 %
432.647
+14.759
+4 % +473.923 $
2019 Q4
7 Quartale
RODM-Symbol
17
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,68 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,11 %
413.968
+7.185
+2 % +223.649 $
2019 Q3
8 Quartale
IYG-Symbol
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,23 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,96 %
184.155
+480
+0,3 % +30.121 $
2016 Q4
19 Quartale
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,95 %
90.191
+1.829
+2 % +241.731 $
2017 Q3
16 Quartale
VCR-Symbol
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,9 %
36.147
+200
+0,6 % +63.483 $
2020 Q1
6 Quartale
BOND-Symbol
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,76 %
93.954
-1.586
-2 % -176.837 $
2018 Q1
14 Quartale
TOTL-Symbol
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,71 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,72 %
209.606
-3.400
-2 % -164.712 $
2018 Q3
12 Quartale
MGC-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,4 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,54 %
59.427
+4.317
+8 % +678.404 $
2020 Q3
4 Quartale
OMFL-Symbol
24
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,78 Mrd. $
9,01 Mio. $ 1,53 %
194.685
+100.059
+106 % +4,71 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
VFH-Symbol
25
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
8,41 Mio. $ 1,43 %
90.745
+535
+0,6 % +49.352 $
2016 Q4
19 Quartale
1
2 3 4

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KI
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Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Quantitative Advantage 81 Positionen im Wert von 589 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 580 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantitative Advantage für Q3 2021 weist 13 neu, 50 erhöht, 11 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 237.379 Aktien im Wert von 31,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 51,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q3 2021 war iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 237.379 Aktien im Wert von 31,3 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in JPMorgan Diversified Return US Equity ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q3 2021 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q3 2021 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 589 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 13 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 589 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .