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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mio. $
Kapitalfluss
-6,99 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
52 %
Position
50
Neu
4
Aufgestockt
9
Reduziert
34
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+27,5 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+20,5 Mio. $
3
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+6,28 Mio. $
4
VAW-Symbol
Vanguard Materials ETF
VAW
+4,34 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+623.533 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+29 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+21,8 Mio. $
3
IYC-Symbol
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
+6,96 Mio. $
4
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+4,78 Mio. $
5
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+523.008 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
38,3 Mio. $ 11,33 %
346.643
-4.738
-1 % -523.008 $
2015 Q3
3 Quartale
IJJ-Symbol
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
27,9 Mio. $ 8,26 %
+436.244
Neu +27,5 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
22,7 Mio. $ 6,72 %
224.620
+59
+0 % +5.960 $
2013 Q2
12 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
20,9 Mio. $ 6,17 %
+198.122
Neu +20,5 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
EFAV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
15 Mio. $ 4,45 %
226.584
-6.473
-3 % -432.812 $
2015 Q3
3 Quartale
XLU-Symbol
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,36 %
432.756
-12.088
-3 % -297.912 $
2016 Q1
1 Quartal
IYK-Symbol
7
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,75 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,28 %
287.943
-7.185
-2 % -269.957 $
2014 Q3
7 Quartale
IYZ-Symbol
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
966 Mio. $
10,4 Mio. $ 3,07 %
311.657
-7.527
-2 % -235.530 $
2016 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
9,17 Mio. $ 2,71 %
81.403
+1.183
+1 % +131.367 $
2014 Q1
9 Quartale
SPSB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
8,91 Mio. $ 2,64 %
289.602
+4.218
+1 % +129.332 $
2015 Q3
3 Quartale
MBB-Symbol
11
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
8,91 Mio. $ 2,64 %
81.006
+1.176
+1 % +128.689 $
2014 Q4
6 Quartale
VPL-Symbol
12
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
7,65 Mio. $ 2,26 %
137.259
-2.612
-2 % -145.704 $
2015 Q4
2 Quartale
SCZ-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
7,41 Mio. $ 2,19 %
153.626
-6.361
-4 % -319.509 $
2015 Q1
5 Quartale
IEF-Symbol
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,15 %
64.481
+1.497
+2 % +165.552 $
2014 Q3
7 Quartale
VDC-Symbol
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
7,2 Mio. $ 2,13 %
50.983
-46
-0,1 % -6.255 $
2014 Q3
7 Quartale
IGIB-Symbol
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
7 Mio. $ 2,07 %
125.928
+2.634
+2 % +144.966 $
2015 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,93 Mio. $ 2,05 %
124.102
-4.623
-4 % -266.007 $
2016 Q1
1 Quartal
VPU-Symbol
18
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,97 %
58.276
+1.246
+2 % +133.790 $
2016 Q1
1 Quartal
IYW-Symbol
19
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,94 %
249.228
-7.908
-3 % -208.781 $
2015 Q2
4 Quartale
IYM-Symbol
20
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,37 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,85 %
+82.264
Neu +6,28 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,07 Mio. $ 1,8 %
31.583
-23
-0,1 % -4.378 $
2016 Q1
1 Quartal
VCSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,64 %
68.566
-1.862
-3 % -149.350 $
2015 Q3
3 Quartale
BSV-Symbol
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,64 %
68.310
-1.901
-3 % -153.217 $
2015 Q3
3 Quartale
VMBS-Symbol
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,64 %
102.619
-2.725
-3 % -145.888 $
2014 Q4
6 Quartale
VSS-Symbol
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,5 %
54.476
-1.749
-3 % -165.716 $
2015 Q3
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM
SG
Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAMG
Odey Asset Management Group London, United Kingdom 381 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMM
Stillwater Investment Management (Minnesota) Stillwater, Minnesota 372 Mio. $ AUM 5,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantitative Advantage 50 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Rückgang um 0,59 % gegenüber 340 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantitative Advantage für Q2 2016 weist 4 neu, 9 erhöht, 34 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 436.244 Aktien im Wert von 27,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 29 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q2 2016 war iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 436.244 Aktien im Wert von 27,9 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 623.533 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q2 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,8 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q2 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage sank gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 338 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q2 2016 am 22. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .