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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
340 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,61 %
Position
55
Neu
10
Aufgestockt
4
Reduziert
32
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+20,7 Mio. $
2
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+10,3 Mio. $
3
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+9,04 Mio. $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+8,42 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+7,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+10,7 Mio. $
2
IYF-Symbol
iShares US Financials ETF
IYF
+10,5 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+9,8 Mio. $
4
IEV-Symbol
iShares Europe ETF
IEV
+7,76 Mio. $
5
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+6,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
38,8 Mio. $ 11,41 %
351.381
+187.709
+115 % +20,7 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,8 Mrd. $
29 Mio. $ 8,53 %
1.000.964
-358.012
-26 % -9,8 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
23,4 Mio. $ 6,9 %
1.321.344
-386.496
-23 % -6,48 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
MINT-Symbol
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
22,6 Mio. $ 6,66 %
224.561
+83.649
+59 % +8,42 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
EFAV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,42 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,55 %
233.057
-5.040
-2 % -320.690 $
2015 Q3
2 Quartale
IYK-Symbol
6
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,62 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,26 %
295.128
-4.380
-1 % -155.780 $
2014 Q3
6 Quartale
XLU-Symbol
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
11 Mio. $ 3,25 %
+444.844
Neu +10,3 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
IYZ-Symbol
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
975 Mio. $
9,8 Mio. $ 2,89 %
+319.184
Neu +9,04 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,89 Mio. $ 2,61 %
80.220
-1.577
-2 % -172.584 $
2014 Q1
8 Quartale
SPSB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,57 %
285.384
-5.000
-2 % -152.097 $
2015 Q3
2 Quartale
MBB-Symbol
11
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
8,74 Mio. $ 2,57 %
79.830
-1.337
-2 % -145.715 $
2014 Q4
5 Quartale
SCZ-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
7,97 Mio. $ 2,34 %
159.987
-123.339
-44 % -5,8 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
VPL-Symbol
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,57 Mrd. $
7,73 Mio. $ 2,27 %
139.871
-6.182
-4 % -327.783 $
2015 Q4
1 Quartal
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
7,36 Mio. $ 2,16 %
+128.725
Neu +7,09 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
IYW-Symbol
15
iShares US Technology ETF
IYW
24,8 Mrd. $
6,98 Mio. $ 2,05 %
257.136
-140.216
-35 % -3,54 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
IYC-Symbol
16
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,23 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,05 %
191.068
-126.688
-40 % -4,37 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
IEF-Symbol
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,04 %
62.984
-1.056
-2 % -115.175 $
2014 Q3
6 Quartale
VDC-Symbol
18
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,98 Mrd. $
6,9 Mio. $ 2,03 %
51.029
-2.725
-5 % -352.317 $
2014 Q3
6 Quartale
IGIB-Symbol
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,99 %
123.294
-2.718
-2 % -146.805 $
2015 Q3
2 Quartale
VPU-Symbol
20
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,05 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,8 %
+57.030
Neu +5,7 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
5,96 Mio. $ 1,75 %
+31.606
Neu +5,66 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
BSV-Symbol
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,67 %
70.211
-2.043
-3 % -163.772 $
2015 Q3
2 Quartale
VCSH-Symbol
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,66 %
70.428
-2.118
-3 % -167.640 $
2015 Q3
2 Quartale
VMBS-Symbol
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,6 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,66 %
105.344
-3.117
-3 % -166.025 $
2014 Q4
5 Quartale
VSS-Symbol
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,54 %
56.225
-2.139
-4 % -187.934 $
2015 Q3
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM
SG
Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAMG
Odey Asset Management Group London, United Kingdom 381 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMM
Stillwater Investment Management (Minnesota) Stillwater, Minnesota 372 Mio. $ AUM 5,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantitative Advantage 55 Positionen im Wert von 340 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 352 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Quantitative Advantage zog im Q1 2016 netto 15,1 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Biotechnology ETF – eine Position im geschätzten Wert von 10,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantitative Advantage eine neue Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Wert von 11 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q1 2016 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 444.844 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q1 2016 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares Biotechnology ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q1 2016 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 340 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 340 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q1 2016 am 3. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .