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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
341 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,61 Mio. $
Kapitalfluss
+5,39 Mio. $
Kapitalfluss %
1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,86 %
Position
60
Neu
9
Aufgestockt
26
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+14,5 Mio. $
2
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+9,37 Mio. $
3
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+9,27 Mio. $
4
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+8,53 Mio. $
5
SPIP-Symbol
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
+7,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PWV-Symbol
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
+14,8 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+12,3 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+6,89 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+6,26 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTUM-Symbol
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
25 Mio. $ 7,32 %
235.910
-3.165
-1 % -344.889 $
2017 Q4
1 Quartal
VLUE-Symbol
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
23,4 Mio. $ 6,86 %
285.697
-3.044
-1 % -258.843 $
2017 Q4
1 Quartal
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,61 %
355.797
-93.960
-21 % -4,26 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
PDP-Symbol
4
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,42 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,54 %
294.404
+1.957
+0,7 % +104.709 $
2017 Q4
1 Quartal
VONG-Symbol
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,13 %
+404.016
Neu +14,5 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
JPUS-Symbol
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
12,4 Mio. $ 3,62 %
177.486
+18.455
+12 % +1,32 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
IYG-Symbol
7
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,6 %
281.241
+2.442
+0,9 % +110.908 $
2016 Q4
5 Quartale
IYC-Symbol
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,23 Mrd. $
12 Mio. $ 3,52 %
263.588
+1.376
+0,5 % +64.713 $
2017 Q4
1 Quartal
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
12 Mio. $ 3,5 %
88.146
-14.685
-14 % -2,06 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
IYW-Symbol
10
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,16 %
256.148
+344
+0,1 % +14.812 $
2015 Q2
11 Quartale
VFH-Symbol
11
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,12 %
153.159
+33.510
+28 % +2,42 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
SCZ-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
9,26 Mio. $ 2,71 %
+142.054
Neu +9,37 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
AAXJ-Symbol
13
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,62 Mrd. $
9,24 Mio. $ 2,71 %
119.245
-39.597
-25 % -3,12 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
SPEM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
9,09 Mio. $ 2,66 %
+231.365
Neu +9,27 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BOND-Symbol
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
8,52 Mio. $ 2,49 %
+81.706
Neu +8,53 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
ANGL-Symbol
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3,01 Mrd. $
7,95 Mio. $ 2,33 %
273.480
+6.218
+2 % +184.145 $
2017 Q3
2 Quartale
XLI-Symbol
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
7,69 Mio. $ 2,25 %
103.522
+872
+0,8 % +67.190 $
2016 Q4
5 Quartale
XLV-Symbol
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
7,52 Mio. $ 2,2 %
92.420
+1.055
+1 % +89.869 $
2017 Q3
2 Quartale
SPIP-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,13 %
+260.306
Neu +7,23 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VGT-Symbol
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
7,24 Mio. $ 2,12 %
338.472
-138.696
-29 % -3,03 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
VHT-Symbol
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,98 %
44.046
+15.601
+55 % +2,49 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,93 %
139.975
+112.793
+415 % +5,41 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,58 %
46.007
+3.134
+7 % +370.233 $
2017 Q2
3 Quartale
DLS-Symbol
24
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,57 %
+70.206
Neu +5,46 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
SRLN-Symbol
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,57 %
113.094
+7.942
+8 % +376.500 $
2017 Q2
3 Quartale
1
2 3

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KI
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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Quantitative Advantage 60 Positionen im Wert von 341 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 337 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantitative Advantage für Q1 2018 weist 9 neu, 26 erhöht, 20 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 404.016 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Large Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q1 2018 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 404.016 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q1 2018 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,89 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Invesco Large Cap Value ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q1 2018 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 341 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q1 2018 am 7. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .