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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 341 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.61 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 5.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.86%
Posición
60
Nuevas
9
Aumentadas
26
Reducidas
20
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 9.37 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 9.27 M |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 8.53 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+USD 7.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 6.89 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 6.26 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.6 mil M
| USD 25 M | 7.32% |
943,640
-12,660
| -1% | -USD 345 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9105 M
| USD 23.4 M | 6.86% |
285,697
-3,044
| -1% | -USD 259 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 15.7 M | 4.61% |
355,797
-93,960
| -21% | -USD 4.26 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1359 M
| USD 15.5 M | 4.54% |
294,404
+1,957
| +0.7% | +USD 105 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 14.1 M | 4.13% |
+404,016
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 469 M
| USD 12.4 M | 3.62% |
177,486
+18,455
| +12% | +USD 1.32 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
7
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2289 M
| USD 12.3 M | 3.6% |
281,241
+2,442
| +0.9% | +USD 111 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1572 M
| USD 12 M | 3.52% |
263,588
+1,376
| +0.5% | +USD 64.7 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 12 M | 3.5% |
88,146
-14,685
| -14% | -USD 2.06 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.2 mil M
| USD 10.8 M | 3.16% |
256,148
+344
| +0.1% | +USD 14.8 k |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 10.6 M | 3.12% |
153,159
+33,510
| +28% | +USD 2.42 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 9.26 M | 2.71% |
+142,054
| Nuevas | +USD 9.37 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3582 M
| USD 9.24 M | 2.71% |
119,245
-39,597
| -25% | -USD 3.12 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 9.09 M | 2.66% |
+231,365
| Nuevas | +USD 9.27 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9194 M
| USD 8.52 M | 2.49% |
+81,706
| Nuevas | +USD 8.53 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2865 M
| USD 7.95 M | 2.33% |
273,480
+6,218
| +2% | +USD 184 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31 mil M
| USD 7.69 M | 2.25% |
103,522
+872
| +0.8% | +USD 67.2 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.9 mil M
| USD 7.52 M | 2.2% |
92,420
+1,055
| +1% | +USD 89.9 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1064 M
| USD 7.26 M | 2.13% |
+260,306
| Nuevas | +USD 7.23 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 139 mil M
| USD 7.24 M | 2.12% |
338,472
-138,696
| -29% | -USD 3.03 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 6.76 M | 1.98% |
44,046
+15,601
| +55% | +USD 2.49 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 6.58 M | 1.93% |
139,975
+112,793
| +415% | +USD 5.41 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.7 mil M
| USD 5.4 M | 1.58% |
46,007
+3,134
| +7% | +USD 370 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
24
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1023 M
| USD 5.37 M | 1.57% |
+70,206
| Nuevas | +USD 5.46 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5213 M
| USD 5.36 M | 1.57% |
113,094
+7,942
| +8% | +USD 376 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Quantitative Advantage mantenía 60 posiciones por un valor de USD 341 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T1 2018 de Quantitative Advantage muestra 9 nuevos, Aumentaron 26, 20 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 404,016 acciones con un valor de USD 14.1 M. La mayor venta fue Invesco Large Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 14.8 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T1 2018 fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 404,016 acciones por un valor de USD 14.1 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T1 2018 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 6.89 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en Invesco Large Cap Value ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 45% de su cartera de USD 341 M en T1 2018.
- Quantitative Advantage abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 341 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T1 2018, presentado el 7 may 2018.