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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.21%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 650 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.43 M
(+0.53%)
Flujo de capital
+USD 30.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.36%
Posición
92
Nuevas
14
Aumentadas
54
Reducidas
16
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 38.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 5.61 M |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+USD 2.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 25 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 6.88 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 5.46 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 54.7 M | 8.41% |
1,174,123
-9,784
| -0.8% | -USD 456 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7829 M
| USD 38.9 M | 5.97% |
+388,789
| Nuevas | +USD 38.9 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 37.9 M | 5.83% |
368,245
-1,625
| -0.4% | -USD 166 k |
2015 Q2
27 trimestres
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2186 M
| USD 34.9 M | 5.37% |
200,438
-4,721
| -2% | -USD 812 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 32.1 M | 4.93% |
140,793
-10,560
| -7% | -USD 2.37 M |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 25.5 M | 3.92% |
97,106
-96,407
| -50% | -USD 25 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 24.1 M | 3.7% |
322,059
+6,226
| +2% | +USD 459 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 23.1 M | 3.55% |
443,472
+11,184
| +3% | +USD 574 k |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5993 M
| USD 22.1 M | 3.39% |
674,366
+45
| +0% | +USD 1.5 k |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 21.4 M | 3.29% |
371,593
+26,822
| +8% | +USD 1.58 M |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 20.9 M | 3.22% |
547,200
+6,532
| +1% | +USD 226 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 470 M
| USD 17.6 M | 2.71% |
168,901
+9,109
| +6% | +USD 930 k |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 16.9 M | 2.6% |
190,240
+11,439
| +6% | +USD 1.01 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
14
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 995 M
| USD 15 M | 2.31% |
487,712
+20,978
| +4% | +USD 650 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 13.6 M | 2.1% |
99,498
+115
| +0.1% | +USD 15.2 k |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1686 M
| USD 13.1 M | 2.01% |
449,548
-3,816
| -0.8% | -USD 112 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2311 M
| USD 11.4 M | 1.76% |
190,371
-4,962
| -3% | -USD 313 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 10.5 M | 1.62% |
66,086
+4,163
| +7% | +USD 653 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 10.5 M | 1.61% |
200,229
-129,241
| -39% | -USD 6.88 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4701 M
| USD 10.4 M | 1.6% |
218,394
+14,606
| +7% | +USD 684 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 10.3 M | 1.59% |
110,744
+3,316
| +3% | +USD 318 k |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
22
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1558 M
| USD 10 M | 1.53% |
132,935
+402
| +0.3% | +USD 30.2 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6157 M
| USD 9.9 M | 1.53% |
32,531
+890
| +3% | +USD 271 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9014 M
| USD 9.6 M | 1.48% |
94,570
+704
| +0.8% | +USD 74.1 k |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
25
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3698 M
| USD 9.6 M | 1.47% |
213,458
+2,921
| +1% | +USD 134 k |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Quantitative Advantage mantenía 92 posiciones por un valor de USD 650 M, un aumento de 0.53% frente a los USD 647 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Quantitative Advantage destinó USD 30.4 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 54 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 388,789 acciones con un valor de USD 38.9 M.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 25 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T1 2022 fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 388,789 acciones por un valor de USD 38.9 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 1.58 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T1 2022 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 25 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 5.46 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 48% de su cartera de USD 650 M en T1 2022.
- Quantitative Advantage abrió 14 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 0.53% respecto al trimestre anterior, hasta USD 650 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.