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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.26%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 429 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+3%)
Flujo de capital
-USD 798 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.9%
Posición
58
Nuevas
15
Aumentadas
13
Reducidas
16
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 63.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 36.4 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 17.9 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+USD 17.7 M |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 12.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 64.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 18.2 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 15.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 65.3 M | 15.21% |
+723,399
| Nuevas | +USD 63.9 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 37.2 M | 8.66% |
+459,456
| Nuevas | +USD 36.4 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5481 M
| USD 22 M | 5.12% |
336,267
+47,932
| +17% | +USD 3.1 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 648 M
| USD 18.3 M | 4.26% |
+363,502
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 18.3 M | 4.26% |
+422,663
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4376 M
| USD 13.3 M | 3.1% |
519,865
-5,870
| -1% | -USD 145 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.9 mil M
| USD 13.3 M | 3.09% |
547,252
-5,504
| -1% | -USD 127 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1447 M
| USD 13.2 M | 3.08% |
237,890
-2,486
| -1% | -USD 133 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1804 M
| USD 13.1 M | 3.06% |
+231,322
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1351 M
| USD 13.1 M | 3.06% |
149,989
-1,385
| -0.9% | -USD 118 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6163 M
| USD 12.9 M | 3% |
+517,559
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 12.1 M | 2.82% |
105,209
+32,109
| +44% | +USD 3.64 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 12 M | 2.8% |
109,853
+33,533
| +44% | +USD 3.65 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 11.9 M | 2.76% |
99,437
+1,902
| +2% | +USD 225 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 9.09 M | 2.12% |
+210,780
| Nuevas | +USD 8.88 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 8.92 M | 2.08% |
209,446
+1,970
| +0.9% | +USD 83 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.9 mil M
| USD 8.89 M | 2.07% |
148,345
+1,055
| +0.7% | +USD 63.5 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 8.52 M | 1.98% |
+154,640
| Nuevas | +USD 8.48 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.9 mil M
| USD 7.55 M | 1.76% |
100,831
+22,626
| +29% | +USD 1.66 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 6.61 M | 1.54% |
+45,922
| Nuevas | +USD 6.24 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 6.57 M | 1.53% |
58,876
+298
| +0.5% | +USD 31.9 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 6.54 M | 1.52% |
540,824
+4,224
| +0.8% | +USD 48.7 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8185 M
| USD 6.53 M | 1.52% |
67,538
+332
| +0.5% | +USD 30.8 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3239 M
| USD 6.51 M | 1.52% |
58,265
+273
| +0.5% | +USD 29.5 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1176 M
| USD 6.29 M | 1.46% |
215,635
+63,809
| +42% | +USD 1.83 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantitative Advantage mantenía 58 posiciones por un valor de USD 429 M, un aumento de 3% frente a los USD 417 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Quantitative Advantage muestra 15 nuevos, Aumentaron 13, 16 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Value ETF: 723,399 acciones con un valor de USD 65.3 M. La mayor venta fue iShares S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 64.2 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T2 2014 fue iShares S&P 500 Value ETF: 723,399 acciones por un valor de USD 65.3 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T2 2014 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 34.3 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2014, con una venta estimada de USD 64.2 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 53% de su cartera de USD 429 M en T2 2014.
- Quantitative Advantage abrió 15 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 429 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T2 2014, presentado el 5 ago 2014.