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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 576 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 74 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
98
Nuevas
12
Aumentadas
43
Reducidas
36
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 688 k |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 523 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 515 k |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 482 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 46.8 M | 8.11% |
1,162,381
-11,742
| -1% | -USD 515 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7928 M
| USD 38.4 M | 6.67% |
384,881
-3,908
| -1% | -USD 390 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 29.4 M | 5.1% |
367,374
-871
| -0.2% | -USD 77.1 k |
2015 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2203 M
| USD 28.1 M | 4.87% |
193,376
-7,062
| -4% | -USD 1.12 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 27.8 M | 4.83% |
147,646
+6,853
| +5% | +USD 1.41 M |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 21.3 M | 3.69% |
97,782
+676
| +0.7% | +USD 160 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 20.9 M | 3.63% |
328,576
+6,517
| +2% | +USD 447 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 19.8 M | 3.43% |
552,434
+5,234
| +1% | +USD 210 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 19.4 M | 3.36% |
388,094
+16,501
| +4% | +USD 884 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5909 M
| USD 19.2 M | 3.33% |
692,011
+17,645
| +3% | +USD 534 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 18.6 M | 3.23% |
455,424
+11,952
| +3% | +USD 538 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 462 M
| USD 16 M | 2.77% |
174,485
+5,584
| +3% | +USD 553 k |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 15 M | 2.6% |
199,741
+9,501
| +5% | +USD 771 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
14
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 987 M
| USD 14.1 M | 2.45% |
492,279
+4,567
| +0.9% | +USD 135 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 12.8 M | 2.21% |
99,471
-27
| -0% | -USD 3.54 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1667 M
| USD 11.3 M | 1.97% |
455,863
+6,315
| +1% | +USD 172 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
17
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4739 M
| USD 9.39 M | 1.63% |
228,001
+9,607
| +4% | +USD 431 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2239 M
| USD 9.3 M | 1.61% |
188,262
-2,109
| -1% | -USD 114 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 9.19 M | 1.59% |
69,712
+3,626
| +5% | +USD 519 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 8.88 M | 1.54% |
115,097
+4,353
| +4% | +USD 368 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3692 M
| USD 8.53 M | 1.48% |
202,274
-11,184
| -5% | -USD 482 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 8.5 M | 1.47% |
89,184
-5,386
| -6% | -USD 523 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 8.37 M | 1.45% |
186,016
-14,213
| -7% | -USD 688 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1228 M
| USD 7.61 M | 1.32% |
134,165
+1,230
| +0.9% | +USD 79.4 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5829 M
| USD 7.61 M | 1.32% |
33,451
+920
| +3% | +USD 240 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Quantitative Advantage mantenía 98 posiciones valuadas en USD 576 M, un 11% menos que los USD 650 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Quantitative Advantage muestra 12 nuevos, Aumentaron 43, 36 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 33,150 acciones con un valor de USD 1.32 M. La mayor venta fue Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, por un valor estimado de USD 1.12 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T2 2022 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 33,150 acciones por un valor de USD 1.32 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.41 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T2 2022 fue en Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en Innovator Deepwater Frontier Tech ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 333 k.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 47% de su cartera de USD 576 M en T2 2022.
- Quantitative Advantage abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 576 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.