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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.38%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$5.76億
AUM 成長
-US$7403萬
(-11%)
資金流向
+US$1047萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.03%
持股
98
新
12
增持
43
減碼
36
已平倉
7
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$143萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$141萬 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$107萬 |
| 4 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$105萬 |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+US$104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$112萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$68.8萬 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$52.3萬 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$48.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144億
| US$4675萬 | 8.11% |
1,162,381
-11,742
| -1% | -US$51.5萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3億
| US$3843萬 | 6.67% |
384,881
-3,908
| -1% | -US$39萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$230億
| US$2937萬 | 5.1% |
367,374
-871
| -0.2% | -US$7.71萬 |
2015 Q2
28個季度
|
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.9億
| US$2808萬 | 4.87% |
193,376
-7,062
| -4% | -US$112萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$2785萬 | 4.83% |
147,646
+6,853
| +5% | +US$141萬 |
2016 Q3
23個季度
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$2126萬 | 3.69% |
97,782
+676
| +0.7% | +US$16萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$2094萬 | 3.63% |
328,576
+6,517
| +2% | +US$44.7萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$1975萬 | 3.43% |
552,434
+5,234
| +1% | +US$21萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$1939萬 | 3.36% |
388,094
+16,501
| +4% | +US$88.4萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.9億
| US$1922萬 | 3.33% |
692,011
+17,645
| +3% | +US$53.4萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$1859萬 | 3.23% |
455,424
+11,952
| +3% | +US$53.8萬 |
2015 Q4
26個季度
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.7億
| US$1597萬 | 2.77% |
174,485
+5,584
| +3% | +US$55.3萬 |
2016 Q3
23個季度
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153億
| US$1497萬 | 2.6% |
199,741
+9,501
| +5% | +US$77.1萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
14
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$1412萬 | 2.45% |
492,279
+4,567
| +0.9% | +US$13.5萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$1276萬 | 2.21% |
99,471
-27
| -0% | -US$3,539 |
2017 Q3
19個季度
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.9億
| US$1135萬 | 1.97% |
455,863
+6,315
| +1% | +US$17.2萬 |
2019 Q3
11個季度
|
|
17
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47億
| US$939萬 | 1.63% |
228,001
+9,607
| +4% | +US$43.1萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23.1億
| US$930萬 | 1.61% |
188,262
-2,109
| -1% | -US$11.4萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101億
| US$919萬 | 1.59% |
69,712
+3,626
| +5% | +US$51.9萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
20
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138億
| US$888萬 | 1.54% |
115,097
+4,353
| +4% | +US$36.8萬 |
2016 Q4
22個季度
|
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37億
| US$853萬 | 1.48% |
202,274
-11,184
| -5% | -US$48.2萬 |
2018 Q3
15個季度
|
|
|
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1億
| US$850萬 | 1.47% |
89,184
-5,386
| -6% | -US$52.3萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$837萬 | 1.45% |
186,016
-14,213
| -7% | -US$68.8萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
24
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$15.6億
| US$761萬 | 1.32% |
134,165
+1,230
| +0.9% | +US$7.94萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
25
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6億
| US$761萬 | 1.32% |
33,451
+920
| +3% | +US$24萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
Quantitative Advantage的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Quantitative Advantage持有98個部位，管理資產為US$5.76億，較前一季的US$6.5億減少11%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Quantitative Advantage的2022年第2季申報資料顯示有新增12項、增加43檔、減碼36檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共33,150股，價值US$132萬。 最大的一筆賣出是Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF，估計金額為US$112萬。
- Quantitative Advantage在2022年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進33,150股，價值US$132萬。
- Quantitative Advantage在2022年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$141萬。
- Quantitative Advantage在2022年第2季最大幅度減持的標的是Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF，估計減持了US$112萬。
- Quantitative Advantage於2022年第2季完全出清Innovator Deepwater Frontier Tech ETF，估計賣出金額為US$33.3萬。
- 在2022年第2季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$5.76億，前十大持股占47%。
- Quantitative Advantage在2022年第2季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$5.76億。
根據Quantitative Advantage的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。