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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.08%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$3.24億
AUM 成長
+US$687萬
(+2.2%)
資金流向
-US$524萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.01%
持股
51
新
5
增持
10
減碼
31
已平倉
5
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$940萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$807萬 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$633萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$476萬 |
| 5 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$319萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$945萬 |
| 2 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$897萬 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$780萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$618萬 |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$581萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775億
| US$4619萬 | 14.24% |
1,288,224
-30,012
| -2% | -US$106萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$2839萬 | 8.75% |
1,283,226
+11,082
| +0.9% | +US$24.1萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306億
| US$1983萬 | 6.11% |
456,707
-7,378
| -2% | -US$31.3萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
4
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.3億
| US$1417萬 | 4.37% |
354,720
+78,177
| +28% | +US$299萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$1347萬 | 4.15% |
278,569
-6,828
| -2% | -US$32.2萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
6
iShares Europe ETF
IEV
US$15.6億
| US$1250萬 | 3.85% |
266,767
-6,019
| -2% | -US$27.4萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$1231萬 | 3.79% |
95,060
+5,508
| +6% | +US$69.8萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$1137萬 | 3.5% |
215,703
+4,009
| +2% | +US$20.7萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$250億
| US$1014萬 | 3.12% |
270,452
-23,856
| -8% | -US$87.4萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310億
| US$1011萬 | 3.11% |
142,341
-3,676
| -3% | -US$25.3萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62億
| US$961萬 | 2.96% |
142,755
+12,781
| +10% | +US$84.3萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$473億
| US$956萬 | 2.95% |
+117,033
| 新 | +US$940萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133億
| US$914萬 | 2.82% |
139,888
+31,415
| +29% | +US$198萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8億
| US$819萬 | 2.52% |
+270,206
| 新 | +US$807萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$723萬 | 2.23% |
123,984
+724
| +0.6% | +US$4.11萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1520億
| US$723萬 | 2.23% |
380,488
-536
| -0.1% | -US$9,927 |
2015 Q4
7個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.37億
| US$678萬 | 2.09% |
302,095
+1,860
| +0.6% | +US$4.03萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202億
| US$646萬 | 1.99% |
+42,396
| 新 | +US$633萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414億
| US$642萬 | 1.98% |
60,296
-2,458
| -4% | -US$26.3萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391億
| US$630萬 | 1.94% |
57,517
-2,264
| -4% | -US$24.9萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296億
| US$532萬 | 1.64% |
43,865
-1,912
| -4% | -US$23.1萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
22
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6億
| US$508萬 | 1.57% |
107,127
-4,186
| -4% | -US$19.8萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$505萬 | 1.56% |
61,576
+3,361
| +6% | +US$27.6萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238億
| US$470萬 | 1.45% |
+177,196
| 新 | +US$476萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$378萬 | 1.16% |
44,611
-3,150
| -7% | -US$26.7萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
Quantitative Advantage的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Quantitative Advantage持有51個部位，價值US$3.24億，較前一季的US$3.18億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Quantitative Advantage的2017年第3季申報資料顯示有新增5項、增加10檔、減碼31檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共117,033股，價值US$956萬。 最大的一筆賣出是First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF，估計金額為US$945萬。
- Quantitative Advantage在2017年第3季最大筆買進的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共買進117,033股，價值US$956萬。
- Quantitative Advantage在2017年第3季增持iShares US Financial Services ETF的幅度最大，估計增加US$299萬。
- Quantitative Advantage在2017年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$106萬。
- Quantitative Advantage於2017年第3季完全出清First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF，估計賣出金額為US$945萬。
- 在2017年第3季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$3.24億，前十大持股占55%。
- Quantitative Advantage在2017年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$3.24億。
根據Quantitative Advantage的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年10月20日提交。