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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.23%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$4億
AUM 成長
+US$50.2萬
(+0.13%)
資金流向
-US$904萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.01%
持股
54
新
9
增持
9
減碼
24
已平倉
12
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$3279萬 |
| 2 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$1234萬 |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$1193萬 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1092萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$930萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$1608萬 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$1588萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1190萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1158萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1150萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$6218萬 | 15.53% |
663,169
-7,457
| -1% | -US$68.3萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$3845萬 | 9.6% |
455,087
-2,187
| -0.5% | -US$18.1萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$3572萬 | 8.92% |
353,486
+323,728
| +1,088% | +US$3279萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
4
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.1億
| US$1377萬 | 3.44% |
477,835
+2,450
| +0.5% | +US$6.9萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
US$230億
| US$1326萬 | 3.31% |
508,204
+7,316
| +1% | +US$18.7萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
|
6
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5億
| US$1286萬 | 3.21% |
+217,532
| 新 | +US$1234萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
7
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$15.6億
| US$1270萬 | 3.17% |
+368,896
| 新 | +US$1193萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$15.4億
| US$1216萬 | 3.04% |
348,354
+10,386
| +3% | +US$35.5萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847億
| US$1208萬 | 3.02% |
227,547
-9,606
| -4% | -US$50.5萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437億
| US$1102萬 | 2.75% |
104,012
+73,199
| +238% | +US$772萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$353億
| US$1094萬 | 2.73% |
+100,045
| 新 | +US$1092萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$1092萬 | 2.73% |
99,163
-7,405
| -7% | -US$81.5萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9億
| US$932萬 | 2.33% |
164,530
-158,936
| -49% | -US$931萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2億
| US$916萬 | 2.29% |
+148,452
| 新 | +US$930萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773億
| US$815萬 | 2.03% |
+133,894
| 新 | +US$836萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193億
| US$794萬 | 1.98% |
145,170
-8,240
| -5% | -US$45.2萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211億
| US$724萬 | 1.81% |
57,686
-709
| -1% | -US$8.71萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$714萬 | 1.78% |
88,205
-6,349
| -7% | -US$49.8萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$692萬 | 1.73% |
530,176
-5,288
| -1% | -US$6.75萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
20
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.9億
| US$664萬 | 1.66% |
+64,854
| 新 | +US$637萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
21
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1億
| US$645萬 | 1.61% |
51,519
-216
| -0.4% | -US$2.66萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
22
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138億
| US$638萬 | 1.6% |
128,454
-212
| -0.2% | -US$1.02萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160億
| US$592萬 | 1.48% |
+111,727
| 新 | +US$592萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$588萬 | 1.47% |
69,455
+47,907
| +222% | +US$407萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$571萬 | 1.43% |
69,370
+19,955
| +40% | +US$165萬 |
2014 Q1
3個季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
Quantitative Advantage的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Quantitative Advantage持有54個部位，價值US$4億，較前一季的US$4億增加0.13%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Quantitative Advantage的2014年第4季申報資料顯示有新增9項、增加9檔、減碼24檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Utilities ETF：共217,532股，價值US$1286萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Canada ETF，估計金額為US$1608萬。
- Quantitative Advantage在2014年第4季最大筆買進的是iShares US Utilities ETF：共買進217,532股，價值US$1286萬。
- Quantitative Advantage在2014年第4季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$3279萬。
- Quantitative Advantage在2014年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF，估計減持了US$931萬。
- Quantitative Advantage於2014年第4季完全出清iShares MSCI Canada ETF，估計賣出金額為US$1608萬。
- 在2014年第4季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$4億，前十大持股占56%。
- Quantitative Advantage在2014年第4季新增了9個部位，並平倉12個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季上升0.13%，達到US$4億。
根據Quantitative Advantage的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月10日提交。