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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.6%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$3.88億
AUM 成長
-US$510萬
(-1.3%)
資金流向
-US$54.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.87%
持股
48
新
5
增持
15
減碼
22
已平倉
6
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$1587萬 |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$1514萬 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1188萬 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$1107萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$703萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$1610萬 |
| 2 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$1284萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$874萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$781萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$618萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$5792萬 | 14.93% |
1,366,944
-45,372
| -3% | -US$194萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$192億
| US$3977萬 | 10.25% |
373,221
+10,770
| +3% | +US$117萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1566萬 | 4.04% |
306,841
-9,735
| -3% | -US$50.7萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
4
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.5億
| US$1559萬 | 4.02% |
+156,090
| 新 | +US$1587萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71億
| US$1493萬 | 3.85% |
+783,204
| 新 | +US$1514萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.2億
| US$1476萬 | 3.8% |
533,012
-14,580
| -3% | -US$42.2萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$1318萬 | 3.4% |
157,093
-1,257
| -0.8% | -US$10.7萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
8
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$45.2億
| US$1250萬 | 3.22% |
393,605
-7,845
| -2% | -US$24.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113億
| US$1239萬 | 3.19% |
100,767
-1,011
| -1% | -US$12.1萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
10
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.1億
| US$1229萬 | 3.17% |
343,380
-6,132
| -2% | -US$22.2萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
11
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$13.3億
| US$1183萬 | 3.05% |
338,235
-3,741
| -1% | -US$13.3萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$249億
| US$1152萬 | 2.97% |
+440,388
| 新 | +US$1188萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$1132萬 | 2.92% |
216,237
-3,671
| -2% | -US$19.5萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
|
14
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93.3億
| US$1041萬 | 2.68% |
+363,733
| 新 | +US$1107萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$982萬 | 2.53% |
90,403
-3,164
| -3% | -US$34.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414億
| US$974萬 | 2.51% |
92,703
-2,860
| -3% | -US$30.5萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$86.3億
| US$944萬 | 2.43% |
154,635
+4,226
| +3% | +US$26.7萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2295億
| US$931萬 | 2.4% |
234,717
+6,687
| +3% | +US$27.7萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.2億
| US$744萬 | 1.92% |
59,885
+4,345
| +8% | +US$53.9萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$203億
| US$743萬 | 1.92% |
53,092
+3,944
| +8% | +US$54.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
21
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.43億
| US$702萬 | 1.81% |
120,253
+10,380
| +9% | +US$59.4萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.7億
| US$689萬 | 1.78% |
55,188
+4,628
| +9% | +US$58.8萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1512億
| US$685萬 | 1.77% |
+515,800
| 新 | +US$703萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$583萬 | 1.5% |
110,271
+1,494
| +1% | +US$7.95萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189億
| US$579萬 | 1.49% |
57,212
+1,531
| +3% | +US$15.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
Quantitative Advantage的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Quantitative Advantage持有48個部位，管理資產為US$3.88億，較前一季的US$3.93億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Quantitative Advantage的2015年第2季申報資料顯示有新增5項、增加15檔、減碼22檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共156,090股，價值US$1559萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF，估計金額為US$1610萬。
- Quantitative Advantage在2015年第2季最大筆買進的是PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共買進156,090股，價值US$1559萬。
- Quantitative Advantage在2015年第2季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Quantitative Advantage在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$781萬。
- Quantitative Advantage於2015年第2季完全出清iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF，估計賣出金額為US$1610萬。
- 在2015年第2季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$3.88億，前十大持股占54%。
- Quantitative Advantage在2015年第2季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$3.88億。
根據Quantitative Advantage的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月11日提交。