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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.63%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$3.61億
AUM 成長
+US$1516萬
(+4.4%)
資金流向
+US$748萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.4%
持股
59
新
4
增持
27
減碼
24
已平倉
4
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$1427萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1079萬 |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$755萬 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$653萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$469萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1483萬 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1104萬 |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$722萬 |
| 4 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$640萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$452萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$5133萬 | 14.23% |
1,018,652
+5,517
| +0.5% | +US$27.8萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$2760萬 | 7.65% |
447,075
+8,393
| +2% | +US$50.4萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.8億
| US$1742萬 | 4.83% |
316,670
+265,416
| +518% | +US$1427萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$1706萬 | 4.73% |
746,200
+22,096
| +3% | +US$49.7萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.7億
| US$1475萬 | 4.09% |
197,007
+10,584
| +6% | +US$78.1萬 |
2016 Q3
11個季度
|
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
US$230億
| US$1280萬 | 3.55% |
258,744
+95,836
| +59% | +US$469萬 |
2015 Q2
16個季度
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$1094萬 | 3.03% |
+330,366
| 新 | +US$1079萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$1040萬 | 2.88% |
69,272
+2,122
| +3% | +US$31.3萬 |
2016 Q3
11個季度
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$1016萬 | 2.82% |
385,384
+116,464
| +43% | +US$300萬 |
2015 Q4
14個季度
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.9億
| US$932萬 | 2.58% |
324,846
+2,768
| +0.9% | +US$7.85萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1億
| US$925萬 | 2.57% |
86,098
+3,913
| +5% | +US$41.4萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37億
| US$920萬 | 2.55% |
187,526
+8,631
| +5% | +US$41.8萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23億
| US$904萬 | 2.51% |
178,641
+8,496
| +5% | +US$42.2萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$812萬 | 2.25% |
159,299
+3,722
| +2% | +US$18.8萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
|
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$15.6億
| US$773萬 | 2.14% |
+142,092
| 新 | +US$755萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110億
| US$769萬 | 2.13% |
249,829
+9,733
| +4% | +US$29.7萬 |
2015 Q3
15個季度
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23.1億
| US$723萬 | 2% |
161,949
+7,152
| +5% | +US$31.3萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2億
| US$691萬 | 1.92% |
95,140
+817
| +0.9% | +US$5.87萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6億
| US$664萬 | 1.84% |
+36,991
| 新 | +US$653萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211億
| US$663萬 | 1.84% |
38,105
-15,516
| -29% | -US$262萬 |
2017 Q3
7個季度
|
|
21
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28億
| US$657萬 | 1.82% |
126,825
+8,194
| +7% | +US$41.7萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$551萬 | 1.53% |
132,101
+4,305
| +3% | +US$17.7萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138億
| US$550萬 | 1.53% |
79,738
-6,883
| -8% | -US$46.7萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| US$549萬 | 1.52% |
184,038
+6,764
| +4% | +US$19.9萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9億
| US$532萬 | 1.47% |
90,299
+2,825
| +3% | +US$16.5萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
Quantitative Advantage的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Quantitative Advantage持有59個部位，價值US$3.61億，較前一季的US$3.46億增加4.4%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Quantitative Advantage的2019年第2季申報資料顯示有新增4項、增加27檔、減碼24檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Quality ETF：共330,366股，價值US$1094萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Value ETF，估計金額為US$1483萬。
- Quantitative Advantage在2019年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Quality ETF：共買進330,366股，價值US$1094萬。
- Quantitative Advantage在2019年第2季增持Invesco S&P 500 Low Volatility ETF的幅度最大，估計增加US$1427萬。
- Quantitative Advantage在2019年第2季最大幅度減持的標的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$452萬。
- Quantitative Advantage於2019年第2季完全出清Vanguard Morningstar Value ETF，估計賣出金額為US$1483萬。
- 在2019年第2季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$3.61億，前十大持股占50%。
- Quantitative Advantage在2019年第2季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季上升4.4%，達到US$3.61億。
根據Quantitative Advantage的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月2日提交。