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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,63%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 361 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,2 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 7,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,4%
Posição
59
Nova
4
Aumentada
27
Reduzida
24
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$ 7,55 mi |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 6,53 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 4,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 7,22 mi |
| 4 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$ 6,4 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 4,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 51,3 mi | 14,23% |
1.018.652
+5.517
| +0,5% | +US$ 278 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 27,6 mi | 7,65% |
447.075
+8.393
| +2% | +US$ 504 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 17,4 mi | 4,83% |
316.670
+265.416
| +518% | +US$ 14,3 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 17,1 mi | 4,73% |
186.550
+5.524
| +3% | +US$ 497 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 462 mi
| US$ 14,7 mi | 4,09% |
197.007
+10.584
| +6% | +US$ 781 mil |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 12,8 mi | 3,55% |
258.744
+95.836
| +59% | +US$ 4,69 mi |
2015 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,5 bi
| US$ 10,9 mi | 3,03% |
+330.366
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 10,4 mi | 2,88% |
69.272
+2.122
| +3% | +US$ 313 mil |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 10,2 mi | 2,82% |
385.384
+116.464
| +43% | +US$ 3 mi |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 9,32 mi | 2,58% |
324.846
+2.768
| +0,9% | +US$ 78,5 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 9,25 mi | 2,57% |
86.098
+3.913
| +5% | +US$ 414 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
12
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,69 bi
| US$ 9,2 mi | 2,55% |
187.526
+8.631
| +5% | +US$ 418 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,28 bi
| US$ 9,04 mi | 2,51% |
178.641
+8.496
| +5% | +US$ 422 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 8,12 mi | 2,25% |
159.299
+3.722
| +2% | +US$ 188 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,23 bi
| US$ 7,73 mi | 2,14% |
+142.092
| Nova | +US$ 7,55 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 7,69 mi | 2,13% |
249.829
+9.733
| +4% | +US$ 297 mil |
2015 Q3
15 trimestres
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,24 bi
| US$ 7,23 mi | 2% |
161.949
+7.152
| +5% | +US$ 313 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,52 bi
| US$ 6,91 mi | 1,92% |
95.140
+817
| +0,9% | +US$ 58,7 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,83 bi
| US$ 6,64 mi | 1,84% |
+36.991
| Nova | +US$ 6,53 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 6,63 mi | 1,84% |
38.105
-15.516
| -29% | -US$ 2,62 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
21
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 6,57 mi | 1,82% |
126.825
+8.194
| +7% | +US$ 417 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 5,51 mi | 1,53% |
132.101
+4.305
| +3% | +US$ 177 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 5,5 mi | 1,53% |
79.738
-6.883
| -8% | -US$ 467 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 5,49 mi | 1,52% |
184.038
+6.764
| +4% | +US$ 199 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,44 bi
| US$ 5,32 mi | 1,47% |
90.299
+2.825
| +3% | +US$ 165 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Quantitative Advantage detinha 59 posições avaliadas em US$ 361 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 346 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Quantitative Advantage mostra 4 novas, 27 aumentaram, 24 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Quality ETF: 330.366 ações no valor de US$ 10,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 14,8 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T2 2019 foi Invesco S&P 500 Quality ETF: 330.366 ações no valor de US$ 10,9 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 14,3 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T2 2019 foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,52 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 50% de sua carteira de US$ 361 mi no T2 2019.
- Quantitative Advantage abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2019.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 361 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T2 2019, protocolado em 2 de ago. de 2019.