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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,34%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 363 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,49 mi
(+0,69%)
Fluxo de capital
-US$ 1,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,9%
Posição
59
Nova
4
Aumentada
32
Reduzida
20
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$ 3,84 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 3,35 mi |
| 3 |
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$ 2,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 5,57 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,51 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 5,32 mi |
| 4 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$ 3,66 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 3,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 49,5 mi | 13,63% |
981.755
-36.897
| -4% | -US$ 1,86 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,6 bi
| US$ 32,1 mi | 8,83% |
500.019
+52.944
| +12% | +US$ 3,35 mi |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,53 bi
| US$ 20,4 mi | 5,62% |
352.287
+35.617
| +11% | +US$ 2,01 mi |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 19,8 mi | 5,46% |
858.916
+112.716
| +15% | +US$ 2,59 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,2 bi
| US$ 15,5 mi | 4,28% |
304.428
+45.684
| +18% | +US$ 2,32 mi |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 459 mi
| US$ 15 mi | 4,12% |
196.992
-15
| -0% | -US$ 1,13 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,1 bi
| US$ 12,8 mi | 3,52% |
380.850
+50.484
| +15% | +US$ 1,68 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 11,1 mi | 3,06% |
412.768
+27.384
| +7% | +US$ 737 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 10 mi | 2,76% |
66.457
-2.815
| -4% | -US$ 424 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,88 bi
| US$ 9,5 mi | 2,62% |
87.471
+1.373
| +2% | +US$ 149 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,76 bi
| US$ 9,41 mi | 2,59% |
191.214
+3.688
| +2% | +US$ 181 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,31 bi
| US$ 9,38 mi | 2,58% |
183.429
+4.788
| +3% | +US$ 244 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,26 bi
| US$ 8,76 mi | 2,41% |
161.264
+19.172
| +13% | +US$ 1,05 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,26 bi
| US$ 8,1 mi | 2,23% |
178.086
+16.137
| +10% | +US$ 727 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 7,96 mi | 2,19% |
257.907
+8.078
| +3% | +US$ 249 mil |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,88 bi
| US$ 7,21 mi | 1,98% |
254.733
-70.113
| -22% | -US$ 1,98 mi |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,03 bi
| US$ 7,19 mi | 1,98% |
39.907
+2.916
| +8% | +US$ 527 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,6 bi
| US$ 6,99 mi | 1,92% |
41.662
+3.557
| +9% | +US$ 609 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
19
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,84 bi
| US$ 6,92 mi | 1,9% |
131.343
+4.518
| +4% | +US$ 237 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 6,66 mi | 1,83% |
205.678
+21.640
| +12% | +US$ 668 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,5 bi
| US$ 6,1 mi | 1,68% |
87.141
+7.403
| +9% | +US$ 512 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 5,57 mi | 1,53% |
61.835
+6.684
| +12% | +US$ 610 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 13,6 bi
| US$ 5 mi | 1,38% |
136.099
+10.543
| +8% | +US$ 386 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 4,54 mi | 1,25% |
91.083
-68.216
| -43% | -US$ 3,4 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
25
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 382 mi
| US$ 4,53 mi | 1,25% |
85.220
+4.024
| +5% | +US$ 213 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Quantitative Advantage detinha 59 posições avaliadas em US$ 363 mi, alta de 0,69% em relação a US$ 361 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Quantitative Advantage mostra 4 novas, 32 aumentaram, 20 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF: 138.934 ações no valor de US$ 3,87 mi. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 5,57 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T3 2019 foi Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF: 138.934 ações no valor de US$ 3,87 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 3,35 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T3 2019 foi em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,57 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,51 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 54% de sua carteira de US$ 363 mi no T3 2019.
- Quantitative Advantage abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2019.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 0,69% em relação ao trimestre anterior, para US$ 363 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T3 2019, protocolado em 5 de nov. de 2019.