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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,23%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 400 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 502 mil
(+0,13%)
Fluxo de capital
-US$ 9,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,01%
Posição
54
Nova
9
Aumentada
9
Reduzida
24
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 32,8 mi |
| 2 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 9,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 11,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 62,2 mi | 15,53% |
663.169
-7.457
| -1% | -US$ 683 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 38,4 mi | 9,6% |
455.087
-2.187
| -0,5% | -US$ 181 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 35,7 mi | 8,92% |
353.486
+323.728
| +1.088% | +US$ 32,8 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
| US$ 13,8 mi | 3,44% |
477.835
+2.450
| +0,5% | +US$ 69 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 13,3 mi | 3,31% |
508.204
+7.316
| +1% | +US$ 187 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,46 bi
| US$ 12,9 mi | 3,21% |
+217.532
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,23 bi
| US$ 12,7 mi | 3,17% |
+368.896
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,64 bi
| US$ 12,2 mi | 3,04% |
348.354
+10.386
| +3% | +US$ 355 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 12,1 mi | 3,02% |
227.547
-9.606
| -4% | -US$ 505 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 11 mi | 2,75% |
104.012
+73.199
| +238% | +US$ 7,72 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 10,9 mi | 2,73% |
+100.045
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 10,9 mi | 2,73% |
99.163
-7.405
| -7% | -US$ 815 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,44 bi
| US$ 9,32 mi | 2,33% |
164.530
-158.936
| -49% | -US$ 9,31 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,52 bi
| US$ 9,16 mi | 2,29% |
+148.452
| Nova | +US$ 9,3 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 8,15 mi | 2,03% |
+133.894
| Nova | +US$ 8,36 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 7,94 mi | 1,98% |
145.170
-8.240
| -5% | -US$ 452 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 7,24 mi | 1,81% |
57.686
-709
| -1% | -US$ 87,1 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 7,14 mi | 1,78% |
88.205
-6.349
| -7% | -US$ 498 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 6,92 mi | 1,73% |
530.176
-5.288
| -1% | -US$ 67,5 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,27 bi
| US$ 6,64 mi | 1,66% |
+64.854
| Nova | +US$ 6,37 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,08 bi
| US$ 6,45 mi | 1,61% |
51.519
-216
| -0,4% | -US$ 26,6 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 6,38 mi | 1,6% |
128.454
-212
| -0,2% | -US$ 10,2 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 5,92 mi | 1,48% |
+111.727
| Nova | +US$ 5,92 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 5,88 mi | 1,47% |
69.455
+47.907
| +222% | +US$ 4,07 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 5,71 mi | 1,43% |
69.370
+19.955
| +40% | +US$ 1,65 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Quantitative Advantage detinha 54 posições avaliadas em US$ 400 mi, alta de 0,13% em relação a US$ 400 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T4 2014 de Quantitative Advantage mostra 9 novas, 9 aumentaram, 24 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Utilities ETF: 217.532 ações no valor de US$ 12,9 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Canada ETF, estimada em US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T4 2014 foi iShares US Utilities ETF: 217.532 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 32,8 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T4 2014 foi em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 9,31 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Canada ETF no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 16,1 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 56% de sua carteira de US$ 400 mi no T4 2014.
- Quantitative Advantage abriu 9 novas posições e encerrou 12 em T4 2014.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 400 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T4 2014, protocolado em 10 de fev. de 2015.